Анализ и уточнение понятийного аппарата рисков

Термин «риск» обладает достаточно древней этимологией. В первостепенном своем значении риск упоминается еще древнегреческим мыслителем, поэтом Гомером он характеризовал его как «опасность лавирования между скал». С такой интерпретацией риска связаны: греческий термин ridsikon, латинский ridsicare, французский risdoe.

Первоначальные стремления разобраться, что же такое риск, относятся к XIII в. По мнению экономиста П. Бернстайна, это происходит в связи с популярностью азартных игр [27].

Популярными азартные игры стали еще в древности. Они формировались в различных вариантах: игральные кости, карты и т.п. Крайне удивительно, что в древнем мире никто не прилагал усилия к расчету возможного числа исходов. По мнению Л.Е. Майстрова, основополагающей причиной являлся факт отсутствия заинтересованности в таком подсчете. «Игральные кости широко использовались для бросания жребия и предсказаний, поэтому всякая попытка предвидеть результат броска могла быть рассмотрена как попытка предсказать соответствующее божественное действие. Самая ранняя известная попытка подсчитать число возможных исходов при бросании трех игральных костей, включая перестановки, встречаются в поэме Ричарда де Форниваля (1200 – 1250)» [28].

Но только в XVI в. итальянский философ, математик Джероламо Кардано попробовал понять закономерности игры. Первые фундаментальные представления о статистических принципах теории вероятности были продемонстрированы в его трактате «Книга о случайных играх». В нем он впервые определил термин «шанс» как отношение благоприятных исходов к общему числу возможных.

Блез Паскаль и Пьер де Ферма, решив задачу о распределении банка между двумя игроками, предоставили новые возможности оценки величины риска. Разработанная учеными теория вероятности предлагала системный метод вычисления вероятности будущих событий. Благодаря этому инновационному событию стали возможны количественные прогнозы будущего.

Существующая на тот момент теория вероятности могла решать задачи только на основе имеющихся данных. Предложение Джона Гранта использовать выборку при принятии решения, стало прорывом в решении вероятностных задач. В книге «Естественные и политические наблюдения, касающиеся свидетельств о смерти» впервые используются выборочные и вероятностные методы – основа управления риском [27].

Итак, на первом этапе развития научного знания о риске была возможность решать задачи с применением методов теории вероятности, но при этом не учитывалось влияние субъективного фактора на точность оценки риска.

Второй этап развития теории рисков П. Бернстайн относит к 1700 – 1900 гг. Научные работы Готфрида Вильгельма Лейбница, Якоба Бернулли позволили определять вероятности на основе информации об ограниченном выборе реальных событий, также в их трудах были предположения, что события в будущем будут происходить по тем же закономерностям, как и в прошлом.

В 1738 г. Даниил Бернулли предложил ввести понятие «полезность риска», на котором построена современная теория портфельных инвестиций. Полезность зависит от индивидуальности каждого человека, делающего оценку; при наличии одной и той же ситуации разные люди ведут себя по-разному.

Формирование основных принципов теории риска в предпринимательской деятельности приходится на XVII в. В основном это связано с появившейся совокупностью научных представлений в экономическом анализе и классической политэкономии. Адам Смит, изучая теорию предпринимательского риска на примере оплаты труда наемных рабочих, пришел к выводу, что «профессии с высоким уровнем риска гарантируют в среднем более высокую оплату, чем профессии с низким уровнем риска», следовательно, предпринимательский риск имеет не только экономическую, но и психофизическую составляющую [29].

Джон Стюарт Миль формулирует классическую теорию рисков, связывающую понятие «риска» и предпринимательскую прибыль. «Предпринимательская прибыль – сумма заработной платы капиталиста, доли на вложенный капитал и плата за риск. Плата за риск – компенсация возможного ущерба, связанного с опасностью потери капитала в результате предпринимательской деятельности»[30].

Следующий шаг вперед в развитии теории рисков сделал немецкий экономист Иоганн фон Тюнен. Его работы были связаны с инновационными рисками в предпринимательской деятельности; по его мнению, «предприниматель получает доход, по причине того, что принимает на себя риски, которые из-за непредсказуемости своей, не покроет ни одна страховая компания» [31].

Данная теория показала отличительную особенность между «условиями риска» (когда вероятность может быть определена) и «условиями неопределенности» (когда вероятность не предвидена).

Третий этап формирования теории рисков – 1900 – 1960 гг. Термин «риск» вошел в привычный обиход общества и был признан целостной составляющей любой коммерческой деятельности, происходящей в условиях неопределенности. Риск – результат воздействия антропогенных и природных факторов. Появились смешанные системы оценки и прогнозирования для управления рисками. Для количественного измерения величины рисков активно использовались математические модели теории вероятности.

В это время Альфредом Маршаллом и Артуром Пигу создана «неоклассическая» теория предпринимательского риска.

Суть теории заключается в следующем: «В рыночной экономики предприятие работает в условиях неопределенности, в связи, с чем прибыль является величиной случайной и переменной, поэтому предпринимателя интересует не только величина прибыли, но и размах ее вероятностных колебаний, следовательно, получается, что небольшая, но гарантированная прибыль выгоднее, чем большая, но сомнительная» [32].

В 1921 г. в книге «Риск, неопределенность и прибыль» американский экономист Ф. Найт четко определяет разницу между фактором риска и фактором производства в процессе коммерческой деятельности – это происходит впервые со времен А. Смита.

Бурное развитие рыночной экономики способствовало проблематике предпринимательского риска обретать новые грани. Так появилась необходимость разработать теорию выбора варианта вложений инвестиций, учесть риск при кредитовании.

Научные труды английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса значительно помогли разобраться с возникшими проблемами. Понятие «издержки риска» введено Д. М. Кейнсом – это те средства, которые инвестор или предприниматель должен включить в страховые затраты на случай большой разницы между реальной выручкой и планируемой. «Предприниматель должен учитывать риск потери ожидаемой выгоды от непредвиденных обстоятельств; риск кредитора от возможной потери ссуды; риск от потери реальной стоимости денег с течением времени» [33].

Четвертый этап формирования теории риска берет свое начало в 1960 г. и развивается до сих пор благодаря научным работам современных ученых. Дэниел Канеман и Эймос Тверски разработали теорию перспективы, которая учитывала стереотипы поведения людей (ранее этот факт не брался во внимание). В настоящее время общепринятой считается «неоклассическая»[2] теория рисков с дополнениями Дж. Кейнса [34].

Понятие «риск» – неотъемлемая часть современного мира. Риск располагается во всех сферах деятельности общества. В обыденной жизни человечество часто сталкиваемся с различными видами риска: политическим, экономическим, экологическим, психологическим, правовым, медицинским и др. Самые опасные риски, связаны с безопасностью жизни как отдельных личностей, семей или корпораций, так и общества в целом [35].

Однозначного определения понятия «риск» нет – это связано с тем, что решения всегда принимает субъект. Риск является многомерной категорией, и поэтому существует большое количество определений.

Риск, как составляющая экономической деятельности

1. Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий [36].

2. Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления планируемых доходов, прибыли [37].

3. Риск – это неопределенность наших финансовых результатов в будущем [38].

4. Риск – степень неопределенности получения будущих чистых доходов [39].

5. Риск – вероятность потери ценностей (финансовых, политических, социальных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами [40].

Риск в инженерно-физических науках

Риск – вероятность, умноженная на последствия [41].

В вышеприведенных определениях четко просматривается взаимосвязь риска, вероятности и неопределенности. Чтобы точно понять, что же такое риск, надо определиться с понятиями «вероятность» и «неопределенность».

Рассмотрим понятие «вероятность». Данное понятие является основополагающим для теории вероятности и дает возможность количественно сравнивать события и производить градацию от наименее возможного события к максимально возможному событию. «Вероятностью события является определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие» [42].

Вероятность – это доля возможности получить определенный результат при определенных обстоятельствах. Очевидно, что чем чаще происходит событие, тем оно вероятнее. Следовательно, определение вероятности связано с понятием частоты события. За единицу измерения берут вероятность достоверного события, то есть такого события, которое произойдет непременно, при любых обстоятельствах. Например: получение дохода от реализованной продукции.

В современных научных исследованиях выделяют субъективную и объективную вероятности.

Некоторые авторы считают, что риск – «объективная составляющая, которая регулирует отношения между людьми, трудовыми коллективами, организациями при негативных обстоятельствах» [43]. Из данного риска следует, что риск – возможная составляющая, случайного наступления отрицательных последствий.

Также большое распространение получила субъективная концепция риска. В этой сфере риск носит всегда субъективный характер, «т. к. имеет место быть человеческая оценка поступка, ситуации. Субъективная концепция ориентирована на субъект действия, учитывает осознание последствий, выбор варианта поведения» [44]. Природа риска, с данной точкой зрения всегда связана с волей и сознанием человека.

Несмотря на разницу во взглядах в определении риска, обе концепции правомерны и выбор конкретной зависит от целей исследования.

Следующим рассмотрим понятие «неопределенность». Неопределенность подразумевает в себе наличие факторов, которые имеют детерминированное значение, нежели чем сам результат действия. Например, когда результат невозможно спрогнозировать со сто процентной точностью из-за отсутствия полноты информации [45].

Воспользуемся следующей классификацией неопределенности [45]:

1. Неизвестность (отсутствие знания);

2. Недостоверность (расплывчатая, неполная, неадекватная информация);

3. Неоднозначность.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в основе риска находится вероятностная составляющая человеческой деятельности и неопределенность ситуации при ее реализации.

Итак, риск – понятие многомерное и неоднозначное, обладающее специфическими свойствами. При исследовании рисков необходимо учитывать психологические, социальные, технические и экономические аспекты.

Понятие «риск» достаточно сложное и сочетает в себе объективные и субъективные начала. С одной стороны, наличие случайности и ограниченности знаний человечества является объективным свойством нашего мира. С другой стороны, неполная информированность конкретного человека, которая также порождает неопределенность, и его личная оценка возможных исходов субъективны. Поэтому понятие «риска» представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного. Абсолютизация какого-то одного из этих двух начал ведет к обеднению представлений о таком сложном явлении и исключает из рассмотрения часть важных аспектов, не вписывающихся в выбранный подход.

Под риском будем понимать вероятность того, что организационная сеть, вследствие своей производственной и финансовой политики, недополучит запланированный доход.

Поиск по сайту: