|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Математические модели оценки риска
В самом общем виде модель оценки риска можно выразить следующим соотношением: (2.4) где R – оценка последствий рискового события; P – вероятность наступления рискового события; I – потенциальные последствия фактора риска. Работы по анализу риска и построению адекватной модели его оценки весьма трудоемки. Это объясняется с одной стороны нестабильностью причин факторов риска, а с другой стороны – сложностью формализации количественной оценки результатов деятельности. Поэтому при обосновании и разработке моделей оценивания риска требуется тщательный анализ характера исходной информации о причинах и факторах риска, а также цели исследования. В зависимости от характера исходной информации, имеющийся в момент постановки задачи, и выбранного способа описания неопределенности наиболее распространены следующие классы математических моделей оценки последствий риска: детерминированные; стохастические; лингвистические и нестохастические (игровые) (рисунок 2.3).
Рисунок 2.3 – Модели оценки риска [60] Детерминированные модели применяют, когда природа причин и факторов риска является определенной и относительно каждого действия известно, что оно непременно приводит к некоторому конкретному исходу. В этом случае математическими средствами описания предпринимательского риска служат классические математические методы анализа и программирования, математической логики и др. [60]. Напротив, в стохастических моделях, когда природа причин и факторов риска случайна, риск описывается распределением вероятностей на заданном множестве. Необходимой предпосылкой для обоснованного использования стохастических моделей является наличие статистически значимой информации о прошлых реализациях неопределенной переменной. Лингвистические и нестохастические модели применяют для условий, когда природа причин риска носит нечеткий характер. В лингвистических моделях неопределенность описывается задаваемой вербально функцией принадлежности. Для построения функции принадлежности используют экспертные суждения о степени предрасположенности того или иного потенциально возможного события к тому, чтобы быть реализованным. При этом применяется аппарат нечеткой логики и не требуется уверенности в повторяемости событий. В случае построения нестохастической (игровой) модели задается лишь множество отдельных значений последствий рискового события, которое может быть потенциально реализовано. В качестве математических средств используются методы стратегических и статистических игр, теория полезности и др. [60]. Таким образом, переход от детерминированных моделей через стохастические модели к лингвистическим и игровым моделям, соответствует убывание информации о факторах риска. Достаточно часто могут встречаться ситуации, когда неопределенность принципиально не может быть описана, и риск рассчитать невозможно. В этом случае рисковые решения могут приниматься на основе эвристики, которая представляет совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и поиска истины [60].
Выводы к главе 2 1.Очевидно, что для управления рисками в сетевой организационной структуре требуется наличие у руководителя серьезного багажа теоретических знаний, практических навыков и общей эрудиции в вопросах оценки риска. 2. Оценка рисков необходима в сети, прежде всего, для устранения фактора неопределённости. Принимая управленческие решения в организационной сети необходимо четко представлять объективную картину того, в какой реальной экономической ситуации она находиться, и насколько высок риск потери инвестиций в ее формирование и настройку. 3. Под риском будем понимать «вероятность того, что организационная сеть, вследствие своей производственной и финансовой политики, недополучит запланированный доход». 4. Для поддержки управленческих решений в организационных сетях необходимо разработать общую методику определения количественной оценки зон рисков.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |