АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений

Читайте также:
  1. I. Стилистические нормы современного русского литературного языка
  2. V. Характеристика современного гражданского права
  3. Автокорреляция уровней временного ряда
  4. Автокорреляция уровней временного ряда
  5. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
  6. Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции
  7. Аграрная политика современного государства. Защита прав сельскохозяйственного производителя в Украине.
  8. Аддитивная и мульпликативная модели временного ряда
  9. Аддитивная модель временного ряда
  10. Активная подвижность нижнего легочного края , методика проведения, нормативы. Диагностическое значение изменений активной подвижности нижнего легочного края.
  11. Альтруизм в структуре ценностных ориентаций современного студенчества
  12. Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС.

При протекании экономических процессов иногда возникает ситуация единовременного изменения характера динамики, вызванная структурными изменениями в экономике или иными факторами. В этом случае, начиная с некоторого момента , происходит изменение тенденции временного ряда, т.е. изменение параметров тренда, описывающего эту динамику, а иногда и самого вида уравнения тренда. Момент времени обычно называют точкой смены тенденции. Например, на рис. 6 изображен график ряда, в котором произошла смена тенденции в момент времени, близкий к . Основная задача исследования временного ряда, включающего точку смены тенденции, - выяснить насколько значимо повлияли структурные изменения на характер тенденции. Если это влияние значимо, для моделирования тенденции необходимо разделить ряд на две части (до момента времени и после момента ) и построить отдельно по каждой части ряда уравнения тренда (кусочно-линейная модель). Если изменения незначительно повлияли на характер тенденции, то ее можно описать единым для всего ряда уравнением.

 

Рис. 6. Смена тенденции временного ряда

 

Значимость структурных изменений можно оценить с помощью статистического критерия Грегори Чоу. Система обозначений для его проверки приведена в табл. 3.

Таблица 3

Номер уравнения Вид уравнения тренда* Длина ряда Остаточная сумма квадратов Число параметров в уравнении*
(I)
(II)
(III)

 

Выдвинем гипотезу о структурной стабильности тенденции изучаемого временного ряда .

Найдем остаточные суммы квадратов

, (17)

, (18)

, (19)

где , , – теоретические значения уровней, найденные соответсвенно по уравнениям (I), (II) и (III).

Остаточная сумма квадратов кусочно-линейной модели равна

.

Изменение остаточной дисперсии при переходе от единого уравнения тренда к кусочно-линейной модели определяется как разность

.

Расчетное значение F -критерия

(20)

cравнивается с табличным , найденным по таблице критических точек распределения Фишера для уровня значимости α и числа степеней свободы .

Если , то гипотеза о структурной стабильности отклоняется, и влияние структурных изменений на динамику изучаемого показателя считается значимым. В этом случае моделирование тенденции временного ряда необходимо проводить с помощью кусочно-линейной модели. В противном случае, когда , нет оснований отклонять гипотезу , и моделирование тенденции следует осуществлять с помощью единого для всего ряда уравнения тренда.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)