|
|||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных измененийПри протекании экономических процессов иногда возникает ситуация единовременного изменения характера динамики, вызванная структурными изменениями в экономике или иными факторами. В этом случае, начиная с некоторого момента , происходит изменение тенденции временного ряда, т.е. изменение параметров тренда, описывающего эту динамику, а иногда и самого вида уравнения тренда. Момент времени обычно называют точкой смены тенденции. Например, на рис. 6 изображен график ряда, в котором произошла смена тенденции в момент времени, близкий к . Основная задача исследования временного ряда, включающего точку смены тенденции, - выяснить насколько значимо повлияли структурные изменения на характер тенденции. Если это влияние значимо, для моделирования тенденции необходимо разделить ряд на две части (до момента времени и после момента ) и построить отдельно по каждой части ряда уравнения тренда (кусочно-линейная модель). Если изменения незначительно повлияли на характер тенденции, то ее можно описать единым для всего ряда уравнением.
Рис. 6. Смена тенденции временного ряда
Значимость структурных изменений можно оценить с помощью статистического критерия Грегори Чоу. Система обозначений для его проверки приведена в табл. 3. Таблица 3
Выдвинем гипотезу о структурной стабильности тенденции изучаемого временного ряда . Найдем остаточные суммы квадратов , (17) , (18) , (19) где , , – теоретические значения уровней, найденные соответсвенно по уравнениям (I), (II) и (III). Остаточная сумма квадратов кусочно-линейной модели равна . Изменение остаточной дисперсии при переходе от единого уравнения тренда к кусочно-линейной модели определяется как разность . Расчетное значение F -критерия (20) cравнивается с табличным , найденным по таблице критических точек распределения Фишера для уровня значимости α и числа степеней свободы . Если , то гипотеза о структурной стабильности отклоняется, и влияние структурных изменений на динамику изучаемого показателя считается значимым. В этом случае моделирование тенденции временного ряда необходимо проводить с помощью кусочно-линейной модели. В противном случае, когда , нет оснований отклонять гипотезу , и моделирование тенденции следует осуществлять с помощью единого для всего ряда уравнения тренда.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.) |