|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Функция регрессии как оптимальный прогноз. Конечной целью статистического анализа временных рядов является прогнозирование будущих значений исследуемого показателяКонечной целью статистического анализа временных рядов является прогнозирование будущих значений исследуемого показателя. Различают д/ср и кр/ср прогнозирование. В первом анализируется долговременная динамика исследуемого процесса, и главным считается выделение общего направления его изменения (тренда). Для предсказания кр/ср колебаний проводится более детальный регрессионный анализ с целью выявления большого числа показателей, определяющих поведение исследуемой величины. Пусть оценивается модель вида Y^t = b0+b1*xt в момент времени (). Значение Y^t+p – значение по уравнению регрессии, построенному по МНК. Тогда доверительный интервал для действительного значения множественной регрессии имеет вид: где – критическое значение, определяемое для соответствующего уровня значимости и числа степеней свободы ; – стандартная ошибка оценки (стандартная ошибка регрессии); – значение объясняющей переменной в момент (); – дисперсия переменной . После получения прогнозных значений необходимо проверить качество прогноза. Для этого используются следующие показатели: · Относительная ошибка прогноза, вычисляемая по формуле: или Чем больше значение ошибки (выраженное в процентах), тем хуже качество прогноза. · Стандартная среднеквадратическая ошибка, рассчитываемая по формуле: где – количество прогнозных периодов. Значения показателя лежат в интервале от нуля до единицы. При прогноз абсолютно точен. Таким образом, чем ближе значение к нулю, тем точнее прогноз. · Точечный прогноз осуществляется путем подстановки требуемого значения в полученное уравнение регрессии. Интервальная оценка для линейной парной регрессии находится из условия: где L - период упреждения; уn+L - точечный прогноз по модели на (n + L)-й момент времени; n - количество наблюдений во временном ряду; Sy -стандартная ошибка прогнозируемого показателя, рассчитанная по ранее приведенной формуле; ta - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости а и для числа степеней свободы, равного n — 2. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |