Деловые циклы: понятия, модели. Кризисы в развитии рыночной экономики наблюдались уже давно

Кризисы в развитии рыночной экономики наблюдались уже давно. Первый промышленный кризис разразился в Англии в 1825 г. С тех пор они повторяются с периодично­стью 5—12 лет в одной или нескольких странах. Наиболее разрушительным за всю историю стран Запада стал кри­зис 1929-1933 гг. («Великая депрессия»), когда объем производства снизился на 40—50%, а безработица вы­росла до 25%.

После Второй мировой войны амплитуда колебаний экономической активности уменьшилась, фазы спада ста­ли короче, фазы подъема — продолжительнее. Например, в США спад 1990—1991 гг. продолжался 9 месяцев и при­вел к сокращению ВВП на 1,4%.

В современных условиях характер протекания кризисов изменился:

1) в условиях влияния монополий, в том числе и мо­нополии профсоюзов, падение производства происходит при сохранении монопольно высоких цен. Это затрудняет процесс избавления экономики от старого производствен­ного аппарата и выход из кризиса;

2) монополии подорвали рыночный механизм выхода из кризиса. Поэтому потребовалось вмешательство госу­дарства, которое впервые стало использовать антицикли­ческое регулирование во время Великой депрессии;

3) ускорение научно-технического прогресса влечет за собой обновление основного капитала, которое происхо­дит теперь во всех фазах цикла. В результате производство товаров сменяется производством капитала и хронической недогрузкой производства. Это размывает циклический характер воспроизводства;

4) в условиях глобализации производства кризисы ста­ли носить мировой характер. Таким был финансовый кри­зис во второй половине 90-х гг. прошлого века.

Исследование природы кризисов перепроизводства при­вело ученых к пониманию, что они есть часть единого про­цесса чередования фаз спада и подъемов экономической активности. Предметом исследования стал экономический деловой цикл — регулярные колебания уровней производ­ства, занятости и дохода, продолжающиеся обычно от 2 до 10 лет. В XX в. для исследования циклов начали приме­нять экономико-математические методы. Анализ рядов ста­тистических данных с помощью математических методов выявил существование ряда циклов различной длительно­сти: «циклы запасов» (продолжительностью 2—3 года); «строительный цикл» (15-20 лет); «длинные циклы» (вол--ны Кондратьева-Шумпетера, 40—60 лет). Наложение дей­ствия всех циклов проявляется в экономическом деловом цикле.

В результате указанных изменений в протекании цик­лов рыночная система стала более стабильной и надеж­ной.

Исследования циклов с помощью математических мо­делей выявили, что процессы роста и циклических коле­баний оказались слитыми воедино, как это происходит и в действительности. Поэтому циклические колебания ста­ли рассматривать как колебания относительно долгосроч­ного тренда (рис. 8.1).

В настоящее время в качестве фундаментальной причи­ны циклов рассматривается процесс приспособления за­пасов капитала к условиям воспроизводства, которые сами, в свою очередь, изменяются в Процессе и под воздействи­ем этого приспособления. Предполагается, что существует некая «нормальная», или «равновесная», пропорция меж­ду объемом выпуска («поток») и накопленным к данному моменту капиталом («запас»). Пока эта пропорция не на­рушена, циклических колебаний не должно быть. Но фак-

тическая пропорция поток/запас отклоняется от «нормаль­ной» величины. При этом происходят колебания как вы­пуска, так и капитала. Маневрирование капиталом как бы преследует постоянно ускользающую цель — достичь «нор­мальной» величины по сравнению с размерами ежегодно­го воспроизводства.

Основная «демаркационная» линия, разделяющая два основных направления в теории цикла, связана с ответом на вопрос о характере и причинах движения пропорции запас/поток: 1) в изменении указанной пропорции ак­тивная роль принадлежит изменению запаса; 2) первич­ным признается движение потока.

Неокейнсиапская концепция цикла. Стремление предпри нимателей сравнять фактический капитал К с его равно­весным уровнем К₀ — главная причина запуска механизма цикла. Сам равновесный уровень К₀ является оптимальной на данный момент величиной запаса, величиной, «желае­мой» для капиталистов.

Рхли обозначить через Y размеры потока ежегодного воспроизводства (доход, объем производства и пр.), а че­рез I — инвестиции в капитал К, то механизм цикла мож­но представить следующим образом. Разрыв между опти­мальным и фактическим уровнем капитала (K₀— К) вызы­вает прирост капитала DK, что, в свою очередь, изменяет инвестиции I. Инвестиции являются частью потока Y и

изменяют его, что вызывает изменение К₀, формируется новое отклонение (К — K₀), и цикл повторяется.

При разработке моделей цикла необходимо определить зависимость, как размер инвестиций влияет на измене­ния потока, и как изменения потока влияют на инвести­ции. С этой целью в кейнсианских моделях вводятся поня­тия мультипликатора для определения связи I -» Y (см.

гл. 3) и акселератора - для связи Y -» I.

Рассмотрим принцип акселератора. Теорию акселерато­ра развивали в начале XX в. французский экономист А. Аф-тальен и американский экономист Дж. Кларк. Согласно этой теории, рост потока (доходов, спроса) действует как ус­коритель (акселератор) на темпы роста инвестиций. Пред­полагается, что темпы роста инвестиций превышают тем­пы роста потока, поскольку капиталовложения должны обеспечить не только износ существующих основных фон­дов, но и обеспечить их прирост.

Таким образом, новые капиталовложения есть функ­ция прироста дохода, умноженного на коэффициент ак­селерации v: AI = v • AY. Величина коэффициента акселе­рации зависит от типа технического прогресса. При капи­талоемком техническом прогрессе величина v растет, при капиталосберегающем типе развития v снижается.

С другой стороны, рост инвестиций вызывает (в соот­ветствии с эффектом мультипликатора) рост доходов. Са­моускоряющийся экономический рост приводит к накоп­лению фактического капитала сверх оптимального уров­ня, и тогда в верхней точке подъема выпуска инвестиции становятся отрицательными. Это означает, что капитал по­требляется без пополнения. Начинается фаза спада. Так, механизм мультипликатора-акселератора вызывает само­поддерживающийся процесс циклических колебаний эко­номической системы.

Неоклассическая концепция цикла. Причиной цикла так­же является нарушение «нормальной», или «равновесной», пропорции запас/поток, т.е. накопленного капитала и объ­ема ежегодного производства. Однако предприниматели стремятся не к какому-то оптимальному уровню накоп­ленного капитала, а к прибыли. Прибыль тем больше, чем больше объем применяемого капитала. Чем больше объем капитала, тем больше он требует рабочей силы и, следо-

вательно, тем меньше уровень безработицы. Чем меньше безработица, тем сильнее позиции рабочего класса и выше заработная плата, что неблагоприятно сказывается на при­были. Инвестирование замедляется, уменьшаются объем применяемого капитала и занятости. Снижается уровень зарплаты, после чего опять следует подъем.

Таким образом, различие между двумя концепциями состоит в толковании тех сил, которые возникают и под­держивают циклический процесс. Для кейнсианцев — это несоответствие между фактическим и оптимальным уров-

где Y — конечный доход; С — потребительские расходы; I— чистые инвестиции; А — автономные расходы; К и К₀ ~ фактический и оптимальный основной капиталы; Р и р -верхний и нижний пределы для инвестиций; b и а - по­стоянные коэффициенты; а отражает оптимальный уро­вень капиталоемкости; q задается экзогенно.

Если в модели Р. Гудвина принять K₁⁰ = аY_t-1, аI_t = K_t,° -К_t-1, то она превращается в модель взаимодействия мультипли­катора и акселератора (МА-модель), которая впервые была сформулирована в 1939 г. П. Самуэльсоном и раз­вита в работах других экономистов, прежде всего Дж. Хик-са и Дж. Дьюзнберри:

где а — акселератор (точнее, коэффициент капиталоем­кости показывает на величину акселератора).

Если экономика сошла с равновесной траектории, то дальнейшее ее развитие будет определяться коэффициен­тами b и а МА-модели. Когда а < 1, происходит посте­пенное приближение к траектории равномерного роста, при а = 1 амплитуда колебаний вокруг равновесной тра­ектории будет оставаться постоянной. Если a > 1, то будет происходить удаление от равновесной траектории.

На рис 8.2 представлен график значений дохода и ин­вестиций в МА-модели.

Инвестиции равны нулю приблизительно в те момен­ты, когда доход не меняется, и достигают максимальной или минимальной величины, когда скорость изменения дохода максимальна.

Поиск по сайту: