Моделирование сезонной составляющей при помощи фиктивных переменных

Сезонная составляющая - некоторая периодическая функция времени с периодом в один год.

Рассмотрим популярную в эконометрике периодическую функцию дискретного времени с периодом τ.

Уравнение этой функции: S(t+τ)=S(t)

S(t)= (t)+ (t)+…+ (t) (*)

,… - коэффициенты

(t),…, (t)-функции времени, которые в данной ситуации имеют смысл индикаторов сезонов (конкретно кварталов) и служат примером фиктивных переменных (переменные, значения которых выбираются исследователями по договоренности)

Поясним смысл этих переменных на примере квартальных данных(когда τ=4).

d₁={1- для первого квартала, 0- для других кварталов};

d₂={1- для второго квартала, 0 - для других кварталов};

d₃={1- для третьего квартала, 0 - для других кварталов}

При помощи модели (*) можно моделировать не только сезонную составляющую, но и влияние на соответствующую эндогенную переменную качественного фактора, который способен находиться в одном из τ состояний. Состояние этого фактора, при котором все фиктивные переменные равны 0 называется базовым.(В нашем примере- это четвертый квартал года)

Регрессионная зависимость случайных переменных. Функция регрессии, стандартные модели функции регрессии.

Модели, в состав которых входят случайные возмущения, отражающие воздействие на эндогенные переменные неучтенных факторов принято называть эконометрическими (регрессионными).

В общем случае структурная форма эконометрической модели имеет вид:

F(, )=

Структурная форма:

А =

Приведенная форма модели в общем случае имеет вид:

Этапы построения эконометрических моделей:

1.Спецификация модели

2.Сбор и проверка статистической информации

3.Оценивание модели

4.Проверка адекватности

ЛММР

Объясняющие переменные в общем случае не зависят от случайного остатка . Данная модель является базовой моделью эконометрики, потому что к такому виду может быть трансформирована практически любая эконометрическая модель в виде изолированного уравнения.

Поиск по сайту: