АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типы переменных в эконометрических моделях

Читайте также:
  1. Анизотропия. Выявление анизотропии свойств геологических переменных методами геостатистики.
  2. Виды эконометрических моделей
  3. Виды эконометрических моделей
  4. Визначення рівноважного обсягу національного виробництва у кейнсіанських моделях мультиплікатора. Зміна рівноваги та мультиплікативний ефект. Рецесійний та інфляційний розрив.
  5. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
  6. Задание № 3. CИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ.
  7. Задачи экономического анализа, решаемые на основе регрессионных эконометрических моделей
  8. Закон распределения непрерывных переменных.
  9. Идентификация системы эконометрических уравнений. Необходимое условие идентификации системы эконометрических уравнений
  10. Измерительные преобразователи рода тока. Параметры переменных напряжений. Связь между ними. Аналитическое уравнение и график функции Иордана.
  11. Использование фиктивных переменных для определения структурных изменений в экономике.
  12. Й учебный вопрос. Автокорреляция, расчет параметров тренда, прогнозирование и использование фиктивных переменных

Экзогенные переменные – исходные данные (экономические переменные, значения которых определяются вне модели и заранее известны)

Эндогенные переменные – искомые неизвестные (экономические переменные, значения которых нужно определить внутри модели)

 

Датированные переменные - переменные, возникающие в результате их привязывания ко времени (текущие и лаговые)

Лаговые переменные - экзогенные и эндогенные переменные экономических моделей, датированные предыдущими моментами времени

 

Объясняемые переменные – текущие эндогенные переменные

Предопределенные переменные – текущие и лаговые экзогенные переменные, а также лаговые эндогенные переменные, если они стоят в уравнении с текущими эндогенными

 

Структурная и приведенная формы модели

Рассмотрим макромодель Кейнса, экономическим объектом в которой является закрытая экономика. Экзогенная переменная: – объем инвестиций в экономику страны. Эндогенные переменные: – уровень потребления в стране, – валовой внутренний продукт (ВВП).

Структурная форма модели – модель, полученная в результате записи математическим языком взаимосвязей эндогенных и экзогенных переменных:

в случае макромодели Кейнса выглядит следующим образом:

 

Мы можем привести модель (в данном случае методом подстановки) к приведенной форме - каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только экзогенных переменных:

и конкретно в рассматриваемом примере:

Компактная запись

Обозначив векторы эндогенных переменных и экзогенных переменных , мы можем записать макромодель Кейнса в компактном виде:

Составив матрицы и получим компактную запись:

 


Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических моделей. Лаговые и предопределённые переменные динамической модели. Модель Линтнера корректировки размера дивидендов. Компактная запись.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)