Идентификация системы эконометрических уравнений. Необходимое условие идентификации системы эконометрических уравнений

Идентифицированность (наличие решения) уравнения проверяется с помощью необходимого и достаточного условия идентификации.

Необходимое условие.

1. Определяем количество эндогенных переменных, входящих в данное уравнение (H)

2. Определяем количество предопределенных переменных, встречающихся в системе, но не входящих в данное уравнение (D)

3. Сравниваем H и D:

	Уравнение точно идентифицировано
	Сверхидентифицировано
	Не идентифицировано

Если уравнение идентифицировано или сверхидентифицировано, то его параметры можно оценить даже если вся система в целом не идентифицирована.

Для проверки системы на идентификацию применяют следующий алгоритм:

Идентификация системы эконометрических уравнений. Достаточное условие идентификации системы эконометрических уравнений

Достаточное условие идентификации дает 2 ответа: идентифицируема или неидентифицируема система? Проверяется по каждому уравнению.

СФМ:

1. Необходимо определить, какие переменные отсутствуют в данном уравнении

2. Составить матрицу из коэффициентов при найденных в функции переменных, стоящих в других уравнениях системы

3. Необходимо определить ранг полученной матрицы

Если ранг , то достаточное условие выполняется и уравнение идентифицировано.

Для проверки системы на идентификацию применяют следующий алгоритм:

Косвенный МНК

Косвенный МНК предназначен для оценивания параметров СФМ при условии её идентифицируемости, но может также использоваться для оценки параметров отдельно взятого уравнения системы (при условии его идентифицируемости).

Схема метода:

1. Преобразуем модель к приведенному виду (ПФМ)

2. Применив обычный МНК последовательно к каждому уравнению системы для получения оценок приведенных коэффициентов

3. Коэффициенты ПФМ трансформируем в параметры структурной модели.

Двухшаговый МНК

Данный метод применяется для оценки параметров сверхидентифицируемой системы.

Основная идея ДМНК – на основе ПФМ получить для сверхидентифицируемого уравнения теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения. Далее, подставив их вместо фактических значений, можно применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения.

МНК используется дважды: на первом шаге при определении ПФМ и нахождении на её основе оценок теоретических значений эндогенной переменной и на втором шаге применительно к структурному сверхидентифицируемому уравнению при определении структурных коэффициентов модели по данным теоретических (расчетных) значений эндогенных переменных.

Если все уравнения системы сверхидентифицируемы, то для оценки структурных коэффициентов используется ДМНК.

Если в системе есть точно идентифицируемые уравнения, то структурные коэффициенты по ним находятся из системы приведенных уравнений.

Поиск по сайту: