АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Коэффициент детерминации как мерило качества спецификации эконометрической модели (на примере модели Оукена). Скорректированный коэффициент детерминации

Читайте также:
  1. A) представляет собой соотношение нормы резервирования депозитов к коэффициенту депонирования
  2. II. Право на фабричные рисунки и модели (прикладное искусство), на товарные знаки и фирму
  3. А что же тогда является успехом? Это присутствие высокого качества в том, что вы делаете, даже в самых простых действиях.
  4. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества уравнений, построенных по временным рядам.
  5. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  6. Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции
  7. Аддитивная и мульпликативная модели временного ряда
  8. Адекватность трендовой модели
  9. Алгоритм оценки и проверки адекватности нелинейной по параметрам модели (на примере функции Кобба-Дугласа).
  10. Алгоритм проверки адекватности множественной регрессионной модели (сущность этапов проверки, расчетные формулы, формулировка вывода).
  11. Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.
  12. Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.

 

Обратимся к выражению и перепишем его в след.виде: (*)

Первые слагаемые в правых частях уравнения объясняются предопределенными переменными модели; вторые слагаемые, напротив, предопределенными переменными не объясняются, т.к. порождены неучтенными в модели факторами.

Можно убедиться, что из уравнений (*) следует равенство

(**)

В левой части этого равенства расположена вариация эндогенной переменной модели – TSS; первое слагаемое в правой части – это та часть вариации эндогенной переменной, которая объясняется предопределенными переменными модели – RSS; второе слагаемое эта та часть вариации эндогенных переменных, которая порождена неучтенными факторами –ESS.

Разделим обе части уравнения (**) на величину TSS и перепишем его в следующем виде:

Величина носит название коэффициента детерминации модели, является случайной переменной и имеет смысл доли вариации эндогенной переменной, которая объясняется предопределенными переменными модели (в рамках обучающей выборки), т.к. это доля, то и чем ближе тем удачнее выбрал экономист объясняющие переменные. Экономисты всегда размещают величину в записи оцененной модели. Если близко к 0, то те переменные плохо объясняют модель.

Замечание: при добавлении объясняющих переменных в модель, последнее(2-е) слагаемое в правой части (**), как правило уменьшается. След-но, возрастает, даже в той ситуации, когда доп.объясняющие переменные экономически не обоснованы.

В эконометрике помимо величины скорректированный коэффициент детерминации, который вычисляется по правилу:

С добавлением объясняющих переменных в модель, этот коэффициент не обязательно увеличивается. Если при добавлении объясняющей переменной скорректированный коэффициент возрастает, то это служит сигналом целесообразности включения в модель соответствующей объясняющей переменной.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)