АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад 9

Читайте также:
  1. A.Прикладной уровень
  2. S-M-N-теорема, приклади її використання
  3. Белорусское искусство XVIII века. График Гершка Лейбович, резчик Ян Шмитт, художники Хеские. Слуцкие пояса и другие произведения декоративно-прикладного искусства данной эпохи.
  4. Библиографический список книг В. А. Абчука по экономике, менеджменту, маркетингу и прикладной математике
  5. Билет 34. Прикладная политология. Методы политических исследований.
  6. В якості прикладу розглянемо задачу.
  7. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).
  8. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 0, наприклад: № 10, № 20, № 30 . . . №1140).
  9. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 3, наприклад: № 3, № 13, № 23 . . . №1143)
  10. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 4, наприклад: № 4, № 14, № 24 . . . №1144).
  11. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 5, наприклад: № 5, № 15, № 25 . . . №1145 ).
  12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 7, наприклад: № 7, № 17, № 27 . . . №1147).

Обчислити частинні коефіцієнти кореляції, скориставшись елементами матриці C:

 

Визначити t-критерій на основі частинних коефіцієнтів кореляції. Табличне значення t-критерію при 10-36 = 7 ступенях свободи і рівні значущості a = 0,05 дорівнює 1,69.

Зробити висновок, чи є всі пари незалежних змінних мультиколінеарними

Приклад 10

На базі 11 статистичнихданих певного регіону дослідити мультиколінеарність між факторами за допомогою алгоритму Фаррара — Глобера:

Х1 Х2 Х3 Х4
5,25 9,11 7,05 16,05
11,24 13,57 8,68 18,68
16,27 14,01 9,57 20,06
18,75 17,29 10,10 29,67
21,78 19,58 11,55 31,55
24,58 21,07 13,31 34,01
27,09 22,47 15,37 35,34
31,76 24,68 17,01 36,01
35,91 25,75 19,67 38,54
38,57 27,05 21,92 41,92
41,47 30,87 25,08 43,27

 

Зразок модульного завдання

ВАРІАНТ

Блок 1

1. це рівняння

А)функціонального зв’язку;

В) регресії;

С)оберненої функції.

2. Аналітичне групування –це

А) статистична таблиця;

В) аналітичний вираз;

С) графік.

3. – це

А) загальна дисперсія моделі;

В) коефіцієнт детермінації;

С) коефіцієнт кореляції.

4. Якщо F<Fтабл.

А) гіпотеза про значимість зв'язку між залежною та незалежними змінними множинної регресії підтверджується;

В) гіпотеза про значимість зв'язку між залежною та незалежними змінними множинної регресії відкидається;

С) гіпотеза про значимість зв'язку між залежною та незалежними змінними множинної регресії потребує додаткового дослідження.

5. Матрицяі (X`X)-1це

А) матриця залишків;

В) добуток обернених матриць;

С) матриця помилок.

6. Коли між пояснювальними змінними існує функціональний зв’язок, то

А)оцінити вплив цих змінних на залежну взагалі неможливо;

В) для оцінки необхідні додаткові дані;

С) це не грає суттєвої ролі.

7. Коли серед парних коефіцієнтів кореляції пояснювальних змінних є такі, рівень яких наближається або дорівнює множинному коефіцієнту кореляції, то це означає можливість існування



А) гомоскедастичності;

В) мультиколінеарності;

С) гетероскедастичністі.

8. Методи перевірки гетероскедастичності для різних вихідних даних - це

А) алгоритму Фаррара — Глобера;

В) перевірка на основі критерію μ;

С) перевірка на основі критерію Фішера.

9. Прогноз на перспективу буває:

А) точковий та інтервальний;

В) графічний;

С) прогноз створити не можна.

10. Величини Х, які описують зовнішні умови, та параметри моделі А визначають поза моделлю і називають

А) екзогенними (наперед відомими) змінними;

В) ендогенними змінними;

С)генеральною сукупністю.

 

Блок 2

1.Побудувати економетричну модель за даними таблиці. Оцінити параметри моделі. Зробити висновки.

 

Номер сім’ї 1 2 3 4 5 6
Доход на 1 члена сім’ї, г.о. 5,4 6,3 7,4 9,0 11,2 14,0
Споживання молока в місяць , л 8 10 11 13 15 17

 

 

2. Визначити значимість зв’язку між змінними Х та У за допомогою критерія Фішера.Перевірити значимість коефіцієнта кореляції за допомогою критерія Ст’юдента.

Значення Y та взяти з таблиці:

Y 0.2 1.5 2.2
3.4 3.6 4.1 4.9 7.3

 

Матриця похибок має вигляд:

(X`X)-1 = .

 

 

3. Кореляційна матриця має вигляд:

Якщо n=14, звернутися до алгоритму Фаррара — Глобера і оцінити незалежні змінні на мультиколінеарність з двома іншими за допомогою критерія Фішера ( = 0,05).

 

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)