АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
|
Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m
Цей метод застосовується тоді, коли вихідна сукупність спостережень досить велика. Розглянемо відповідний алгоритм.
Крок 1. Вихідні дані залежної змінної Y розбиваються на k груп відповідно до зміни рівня величини Y.
Крок 2. Закожною групою даних обчислюється сума квадратів відхилень:
Крок 3. Визначається сума квадратів відхилень в цілому по всій сукупності спостережень:
Крок 4. Обчислюється параметр :
де n — загальна сукупність спостережень; nr — кількість спостережень r -ї групи.
Крок 7. Обчислюється критерій:
який наближено відповідатиме розподілу при ступені свободи , коли дисперсія всіх спостережень однорідна. Тобто якщо значення не менше за табличне значення при вибраному рівні довіри і ступені свободи , то спостерігається гетероскедастичність.
Приклад Для даних, які наведено в попередньому прикладі, перевіримо наявність гетероскедастичності згідно з критерієм m.
Розв’язання.
Крок 1. Розіб’ємо дані, які наведені в табл., на три групи, по шість спостережень у кожній.
група I
| група II
| група III
| 0,36
| 0,41
| 0,82
| 0,20
| 0,50
| 1,04
| 0,08
| 0,43
| 1,53
| 0,20
| 0,59
| 1,94
| 0,10
| 0,90
| 1,75
| 0,12
| 0,95
| 1,99
| Крок 2. Обчислимо суму квадратів відхилень індивідуальних значень кожної групи від свого середнього значення:
2.1.
2.2.
Крок 3. Знайдемо суму квадратів відхилень за всіма трьома групами:
= S 1 + S 2 + S 3 = 0,05313 + 0,2822 + 1,1703 = 1,5056.
Крок 4. Обчислимо параметр
Крок 5. Знайдемо критерій
Цей критерій наближено задовольняє розподіл c2 з k – 1 = 2 ступенями свободи. Порівняємо значення критерію з табличним значенням критерію c2 з k – 1 = 2 ступенями свободи при рівні довіри 0,99 c2кр= 9,21. Оскільки m > c2кр, то дисперсія може змінюватись, тобто для даних табл. 7.1 спостерігається гетероскедастичність. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Поиск по сайту:
|