 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Лабораторна робота №6. Тема:Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників
Тема: Оптимізація кредитного портфеля за умов ризику щодо платоспроможності позичальників.
Завдання для виконання роботи.
1. На основні показників кредитних запитів (таблиця 6.1.) визначити оптимальний кредитний портфель у детермінованому випадку (x1) за умови що ліміт кредитних ресурсів банку (R) становить а) 500 тис. грн.; б) 300 тис. грн.; в) 200 тис. грн.
, 
,
.
Dj, Qj – відповідно зведений чистий дохід і розмір позики за окремим j -им кредитним запитом з числа тих, що розглядаються на момент часу То.
Невідомими є логічні змінні xj, що відбивають фактичне включення j -го запиту до портфеля або відмови від нього (відповідно xj =1 або 0 (j= 
)).
2. Визначити та занести в таблицю 6.1. показники ризику кредитних запитів: очікуваний чистий зведений доход 
та середньоквадратичне відхилення ЧЗД:
, 
3. Розрахувати показники ризику для кредитного портфеля x1 за даними таблиць 6.1.-6.2.
, 
,
4. Використовуючи інформацію з таблиць 6.1.-6.3. визначити оптимальний кредитний портфель х2 та його показники за умов ризику, при рівні несхильності до ризику: а) середньому, б) помірному, в) високому.
5. Порівняти значення 
та 
, що отримані для портфелів x1 та x2 у завданнях 3 і 4 та зробити економічні висновки до роботи в цілому.
Завдання вибрати у відповідності до свого варіанту з таблиці 6.4. (№ варіанту = № в списку (до №9), та № в списку відняти «9» (якщо номер в списку більше «9»))
Таблиця 6.1.
Обчислення показників ризику кредитних запитів
| Показник, одиниця виміру | Номер запиту | ||||
| Чистий зведений дохід, тис. грн. | 16,8 | 30,5 | 50,1 | 62,7 | 80,2 |
| Розмір позики, тис. грн. | |||||
| Імовірність неплатоспроможності, експертна оцінка, р | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Очікуваний чистий зведений дохід, тис. грн. | |||||
| Середньоквадратичне відхилення чистого зведеного доходу, тис. грн. |
Таблиця 6.2.
Експертні оцінки коефіцієнтів кореляційної залежності між неплатоспроможністю відповідних позичальників
| Запит, j | Запит, k | ||||
| 1,0 | 0,7 | -0,1 | 0,3 | ||
| 0,9 | 1,0 | 0,1 | |||
| -0,1 | 1,0 | -0,2 | -0,1 | ||
| -0,2 | 1,0 | 0,1 | |||
| 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 1,0 |
Таблиця 6.3.
Орієнтовні значення параметра r залежно від рівня несхильності до ризику
| Рівень несхильності до ризику | Помірний | Середній | Високий |
| Рекомендоване значення параметра | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
Таблиця 6.4.
Варіанти завдань
Поиск по сайту: