АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Заключительные вводные замечания по пакету программ WINPHI

Читайте также:
  1. Creating a VHDL Source (создание файла, содержащего текст программы на языке VHDL).
  2. I. Предварительные замечания
  3. II-й этап: Гала – концерт 25 июня 2013года. В программе празднования Дня города.
  4. II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему
  5. III. Обучение по образовательным программам
  6. III. Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования
  7. IV. Программа соревнований
  8. IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования
  9. SWOT-анализ раздела «Цели образовательной программы»
  10. USB программатор ЭБУ.
  11. V. КРОССВОРД «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРОГРАММКЕ»
  12. V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Пакет программ WINPHI, прилагаемый к данной книге, позволя­ет заинтересованным инвесторам генерировать все сигналы на ис-

 

 

36 • ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИБОНАЧЧИ

торических данных с различными инструментами Фибоначчи (показанными в примерах).

Мы приложили максимум усилий, чтобы к тому времени, ко­гда в начале 2001 года будет закончена данная книга, все сигналы примеров были проверены. Тесты проводились вручную и, конеч­но, с помощью компьютерной программы WINPHI.

Ручная генерация сигналов менее точная. И более важно упомя­нуть, что мы не тестировали продукты для демонстрационных целей на период, превышающий 11 месяцев назад по дневным и три года по недельным графикам. Для нас было неподъемным усилием пы­таться опробовать каждую стратегию в нашей полной исторической базе данных, уходящей в прошлое, в зависимости от продукта, на 12—20 лет. Однако заинтересованные инвесторы могут проделать это на демонстрационных наборах данных для всех главных продуктов и рынков, включенных в CD-ROM, или на своих собственных наборах данных.

Мы не утверждаем, что для каждого показанного примера опубликовали оптимальные параметры, правила входа, правила стоп-лоссов или цели прибыли. Конечно, можно найти другие комбинации, несколько превосходящие предложенные нами, но мы стремимся распространять скорее вдохновение, чем оптими­зацию. Мы, таким образом, ставим задачу перед каждым инвесто­ром, особо заинтересованным в одном из инструментов или в спе­циальной стратегии.

Чем длиннее промежуток времени, выбранный для тестирова­ния инструмента или стратегии, тем вернее и надежнее результа­ты испытательной прогонки. Это справедливо для всех примеров и стратегий, описанных нами. Параметры, такие как размеры ко­лебаний, никогда не работают одинаково хорошо и на боковых, и на развивающихся рынках. Этот фактор особенно важен при ра­боте с расширениями или коррекциями, где проценты рассчиты­ваются относительно минимального размера колебания. Возмож­но, используемые нами параметры на более длинных историче­ских испытательных прогонах претерпят изменения.

Кроме того, программное обеспечение WINPHI в основном ограничено построением на графиках дневных данных в формате ASCII D-O-H-L-C*. Мы не предлагаем какой-либо конверсион­ной утилиты; программа не изменяет степень сжатия от дневной к недельной, месячной или годовой. Однако недельные, месячные,

* Daily-Open-High-Low-Close, т. е. открытие, максимум, минимум, за­крытие дня. — Прим. пер.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ • 37

годовые и даже внутридневные минутные или часовые графики могут быть сгенерированы, если исходные данные уже находятся в соответствующем формате ASCII D-O-H-L-C. Месячные файлы данных ASCII выводятся как месячные данные, недельные файлы данных — как недельные данные и так далее. И если данные за­гружаются как внутридневные минутные или часовые данные ASCII D-O-H-L-C, на графиках также будет отражаться правиль­ное сжатие данных. Тем не менее остается в силе наше исходное допущение: для анализа пользователями предназначены файлы дневных данных в формате ASCII D-O-H-L-C.

Все шесть инструментов Фибоначчи основаны на распознава­нии фигур графиков, могущих выглядеть очень разными, если различны шкалы цен. Вообще говоря, онлайновые поставщики данных предоставляют пакеты программ, которые, по умолча­нию, при обновлении информации всегда заполняют весь экран. При появлении новых максимумов или минимумов ценовая шка­ла соответственно адаптируется.

Однако постоянная шкала абсолютно необходимое условие для любого убедительного распознавания фигур, предназначен­ного для анализа длительных периодов времени (иногда 20 лет и больше). Одного года данных, смасштабированных на заполнение всего экрана, обычно недостаточно для охвата всего цикла в пери­оды трендового и бокового рынка. Когда сложные инструменты типа ФИ-эллипса используются для анализа движений рынка в цене и времени, жизненно важно, чтобы форма ФИ-эллипса не подвергалась искажениям из-за небольших изменений шкалы.

Зная, что многие поставщики данных не имеют в своих про­граммах построения графиков функции постоянного масштаба, нами так разработано программное обеспечение, чтобы пользова­тели могли выбирать или полноэкранное масштабирование самых последних загруженных данных или постоянный масштаб от са­мого высокого максимума до самого низкого минимума всего ря­да данных для инвесторов, испытывающих неудобство из-за необ­ходимости конвертировать данные своих рядов данных.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)