Для абсолютно непрерывной случайной величины
Пусть — абсолютно непрерывная случайная величина с плотность распределения Математическим ожиданием абсолютно непрерывной случайной величины называется величина
,
если интеграл сходится абсолютно.
Определение. Дисперсией случайной величины называется .
Определение. Для целого неотрицательного начальным моментом порядка k называется величина .
Определение. Для целого неотрицательного центральным моментом порядка k называется величина .
7. Числовые характеристики системы случайных величин.
Определение
| Ковариацией двух случайных величин и называется величина:
.
Ковариацию также называют вторым смешанным центральным моментом случайных величин и .
| Из свойств математического ожидания непосредственно вытекают свойства ковариации:
- (симметричность);
2. (линейность).
Определение
| Коэффициентом корреляции двух случайных величин и называется величина:
.
|
Определение
| Ковариационной матрицей системы случайных величин называется матрица , элементами которой являются ковариации .
|
Определение
| Корреляционной матрицей системы случайных величин называется матрица , элементами которой являются коэффициенты корреляции .
|
II 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Поиск по сайту:
|