Типы экономических моделей. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических открытых моделей (на примере)

Этапы построения эконометрических моделей

Весь процесс эконометрического моделирования можно разбить на шесть основных этапов.

1. спецификация, т.е. подробное описание объекта исследования: определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли и взаимосвязи;

(спецификация модели возникает в результате трансляции на математический язык (язык количественных отношений реального мира) взаимосвязей исходных данных экономической задачт (экзогенных переменных модели))

2. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей. Это нужно т.к. общая эк. теория и математика не содержат информацию и конкретных значениях параметров модели

3. параметризация, настройка - статистическое оценивание неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным;

4. верификация модели — сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Если модель неадекватна, то снова выполняется первый этап построения модели. В данном случае — уточнение спецификации, затем снова выполняется этап параметризации (оценки параметров уточненной модели) и проверяется качество найденных оценок, а также соответствие модели эмпирическим данным и теоретическим предпосылкам. Если эконометрическая модель удовлетворяет всем требованиям качества, то она может быть использована для задач анализа и прогнозирования исследуемых экономических процессов. Процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей называется эконометрическим моделированием.

3. Первый принци­п спецификации эконометрических моделей. Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели).

Спецификация модели – подробное описание поведения объекта на математическом языке

Первый принцип - Перевод на математический язык эконометрических утверждений и закономерностей

Пример

Первый принцип: Описываем зависимость инвестиций и потребления от прочих факторов:

It= a0 + a1*Rt + εt1

Ct = b0 + b1*(Yt-Tt) + εt2

где I - инвестиции в экономику страны, R – ставка рефинансирования, Y –ВВП, C - суммарное потребление, T - сумма налогов в стране

ε – случайное возмущение или центрированный остаток

Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели)

4. Типы переменных в экономических моделях. Второй и третий принци­пы спецификации эконометрических моделей (на примере макромодели).
Типы переменных в эконометрических моделях.

· Экзогенные - экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели. Поэтому статистика по ним известна.

· Эндогенные – переменные, значения которых определяются внутри модели в результате одновременного взаимодействия соотношений, образующих модель. В приведённой форме модели все эндогенные переменные должны быть выражены через экзогенные.

· Предопределенные – текущие и лаговые экзогенные переменные, выступают в роли факторов-аргументов или объясняющих переменных.

· Лаговыми называются экзогенные и эндогенные переменные экономических моделей, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Модели, имеющие лаговые переменные, называются дискретными.

2. Число уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных В результате может получиться одно изолированное уравнение или система нескольких уравнений.

Экзогенные (независимые) переменные – экономические переменные объекта, значения которых определяются вне данной модели объекта.

Эндогенные (зависимые) переменные – экономические переменные объекта, значения которых определяются внутри модели в результате одновременного взаимодействия образующих модель соотношений.

3. Датирование переменных

Y t Xt

Yt-1,…, Yt-n – прошлое Yt+1,…, Yt+n - будущее

Типы экономических моделей. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических открытых моделей (на примере).

1) классификация эконометрических моделей по целевому назначению:

а) теоретико-аналитические модели, которые используются при исследовании общих свойств и закономерностей экономических процессов;

б) прикладные модели, которые используются при решении конкретных экономических задач (модели экономического анализа, прогнозирования, управления);

Также эконометрические модели могут быть использованы при исследовании различных сторон народного хозяйства и его отдельных частей.

2) классификация эконометрических моделей по исследуемым экономическим процессам и содержательной проблематике. При этом выделяются:

а) модели народного хозяйства в целом и его отдельных подсистем-отраслей, регионов и т. д.;

б) комплексы моделей производства и потребления;

в) комплексы моделей формирования и распределения доходов;

г) комплексы моделей трудовых ресурсов;

д) комплексы моделей ценообразования;

е) комплексы моделей финансовых связей и др.

3) классификация эконометрических моделей на дескриптивные и нормативные модели:

а) дескриптивные модели предназначены для объяснения наблюдаемых фактов или для построения вероятностного прогноза. В качестве примера дескриптивной модели можно привести производственные функции и функции покупательного спроса, построенные на основе обработки статистических данных;

б) нормативные модели отвечают на вопрос «как это должно бытьβ», т. е. предполагают целенаправленную деятельность. В качестве примера нормативной модели можно привести модели оптимального планирования, характеризующие тем или иным образом цели экономического развития, возможности и средства их достижения;

4) классификация эконометрических моделей по характеру отражения причинно-следственных связей. При этом выделяют:

а) модели жестко детерминистские;

б) модели, в которых учитываются факторы случайности и неопределенности.

Вследствие перехода от жёстко детерминированных моделей к моделям второго типа, были разработаны реальные возможности успешного применения более совершенной методологии моделирования экономических процессов, учитывающих факторы случайности и неопределённости.

5) Классификация эконометрических моделей по способам отражения фактора времени. При этом выделяют:

а) статические модели, характеризующие исследуемую зависимость между переменными на определённый момент времени;

б) динамические модели, характеризующие изменение экономических процессов во времени.

6. Структурная и приве­дённая формы спецификации эконометрических моделей (на примере).

Структурная форма возникает на этапе спецификации, отражает заложенные в модель экономические закономерности

A и B – матрицы структурных коэффициентов

Y, X, u – вектор – столбец (эндогенных, предопределенных, случайных возмущений)

Приведенная форма – это форма, в которой каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только предопределенных переменных модели

Для примера взяла свою контрольную, которая в начале семестра была. Но я тот листочек не нашла, решала заново.

Отражение в модели влияния на эндогенные переменные неучтённых факторов. Правила включения случайных возмущений (на примере эконометрической модели Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики).

Определение в явном виде эконометрической модели называется спецификацией эконометрической модели.

Существует 4 принципа спецификации эконометрических моделей:

1. Перевод на математический язык эконометрических утверждений и закономерностей.

2. Число уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных. В результате может получиться одно изолированное уравнение или система нескольких уравнений.

3. Датирование переменных

4. Включение в модель случайного возмущения, чтобы показать влияние случайных факторов.

Формы спецификации моделей:

1. Структурная форма модели – эндогенные переменные не выражены явно через предопределенные переменные.

2. Приведенная форма модели – эндогенные переменные представляют собой явно выраженные функции от предопределенных переменных.

В модели Самуэльсона-Хикса экономическим объектом служит закрытая экономика. Ее состояние в текущем периоде t описывается переменными (Y_t, C_t, I_t, G_t). Где Y_t - валовой внутренний продукт (ВВП), C_t - уровень потребления, I_t, - величина инвестиций, G_t – государственные расходы.

При составлении спецификации необходимо учесть следующие экономические утверждения:

1) текущее потребление объясняется уровнем ВВП в предыдущем периоде, возрастая вместе с ним, но с меньшей скоростью;

2) величина инвестиций прямо пропорциональна приросту ВВП за предшествующий период (прирост ВВП за предшествующий период - это разность Y_t-l - Y_t-2);

3) государственные pacхoды возрастают с постоянным темпом роста;

4) текущее значение ВВП есть сумма текущих уровней потребления, инвестиций и государственных расходов (тождество системы национальных счетов).

Перевод на математический язык экономических утверждений данной задачи проводит к спецификации:

(1)

Форма (1) модели близка к приведённой: текущие переменные C_t, I_t и G_t являются явными функциями предопределен­ных переменных, а переменную Y_t очевидно как сделать такой функцией: правые части первых трёх уравнений следу­ет подставить в правую часть четвёртого уравнения. В итоге получится приведённая форма модели Самуэльсона-Хикса:

(2)

Главное отличие эконометрических от других видов моделей является обязательное присутствие случайного возмущения.

Случайное возмущение обладает следующими свойствами:

1. Математическое ожидание случайного возмущения при всех значениях эндогенной переменной равно 0.

2. Гомоскедастичность случайного возмущения – условие постоянности дисперсии случайного возмущения.

8. Классическая парная регрессионная модель: спецификация, определение.

9. Схема Гаусса-Маркова (на примере модели Оукена: спецификация, экономический смысл переменных и параметров, схема Гаусса-Маркова в виде системы уравненийи в матричном виде).

Поиск по сайту: