АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Надійні інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення

Читайте также:
  1. Б) для підприємств меншого (середнього) розміру.
  2. Використання індексного методу при аналізі середнього курсу акцій.
  3. Властивості математичного сподівання
  4. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення.
  5. Для знаходження середнього квадрата ознаки складемо таблицю
  6. Етапи економіко-математичного моделювання.
  7. Использование математического ожидания и среднего квадратичного отклонения для оценки риска.
  8. Інтервальні оцінки для математичного сподівання
  9. Надійність радіозасобів
  10. Надійність системи
  11. Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування

Довірчі інтервали для оцінки математичного сподівання при відомому

Припускаючи, що випадкова величина Х розподілена нормально, причому середнє квадратичне відхилення цього розподілу відоме. Потрібно оцінити невідоме математичне сподівання по вибірковій середній xВ, тобто поставимо задачу знаходження довірчого інтервалу, що накриває параметр m з надійністю .

Так як величина є сума n незалежних однаково розподілених випадкових величин Хі, то згідно центральної граничної теореми її закон розподілу близький до нормального. Параметри розподілу такі:

.

Вимагаємо, щоб виконувалась рівність:

,

де - задана надійність.

Як відомо , а замінивши Х на і на , отримаємо:

, (1)

де .

Знайшовши з останньої рівності , можна записати

.

Зауважимо, що ймовірність Р (надійність) задана, і рівна , тому маємо

.

Смисл одержаного співвідношення такий: з надійністю можна стверджувати, що довірчий інтервал накриває невідомий параметр m; точність оцінки .З класичної оцінки випливає, що коли об’єм вибірки n зростає, то точність оцінки збільшується, а із збільшенням надійності збільшується t (Ф(t) – зростаюча функція), тобто зменшується точність.

Довірчі інтервали для математичного сподівання при невідомому

Нехай тепер випадкова величина Х генеральної сукупності розподілена нормально, але середнє квадратичне відхилення невідоме. Потрібно оцінити невідоме математичне сподівання з допомогою довірчих інтервалів, тобто задача пункту 1), але тепер невідоме.

Перш ніж розв’язувати цю задачу, введемо деякі поняття. Незалежні умови, що накладаються на ni (чи Wi), називаються в’язами. Наприклад, - тобто вимога того, щоб співпадали теоретичні та вибіркові значення середнього арифметичного та дисперсії і т.д. Різниця між числом інтервалів та числом в’язей називається числом ступенів вільності k=n-r, де r – число в’язей.

Отже, користуючись розподілом Стьюдента, можна знайти довірчий інтервал:

, (2)

що накриває параметр m з надійністю . Тут та S шукається по вибірці, а по таблиці 3 (див. додаток) по заданих n можна знайти .

Довірчий інтервал для оцінки середнього квадратичного відхилення

Нехай випадкова величина Х генеральної сукупності розподілена нормально. Потрібно оцінити невідомий параметр – генеральне середнє квадратичне відхилення за “виправленим” вибірковим середнім відхиленням SВ. Поставимо перед собою задачу знаходження довірчого інтервалу, що накриває параметр , з заданою надійністю .

Вимагаємо виконання рівності , або .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)