 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Методика множественной корреляции
Множественная, или совокупная, корреляция – связь между тремя и более признаками.
В экономическом анализе она представлена в виде многофакторных моделей:
Линейных
Степенных
Логарифмических
Приведенные модели удобны тем, что их параметры (
) экономически интерпретируются.
В линейной модели коэффициенты при неизвестных 
, являются коэффициентами регрессии и показывают, на сколько единиц изменится функция с изменением определенного фактора , на одну единицу при неизменном значении остальных аргументов.
Коэффициенты аi при неизвестных в степенных и логарифмических моделях являются коэффициентами эластичности. С их помощью можно определить, на сколько процентов изменится функция с изменением аргумента (фактора) на 1 % при фиксированном значении остальных аргументов.
Выбор вида модели основан на логическом анализе изучаемых показателей, сравнении статистических характеристик (средняя ошибка аппроксимации, критерий Фишера, коэффициенты множественной корреляции и детерминации), рассчитанных для различных функций по одним и тем же первичным данным.
В экономических расчетах предпочтение отдается линейным моделям, что обосновывается следующими условиями:
- относительная простота и меньший объем вычислений;
- массовые экономические процессы, как правило, подчинен закону нормального распределения, которому свойственны линейные формы связи.
Отбор факторов, включаемых в корреляционно-регрессионную модель, осуществляется в несколько приемов:
1) логический отбор факторов в соответствии с их экономическим содержанием;
2) отбор существенных факторов на основе оценки их значимости по t-критерию Стьюдента либо критерию Фишера;
3) последовательный отсев незначимых факторов при построении регрессионной модели.
Корреляция рядов динамики имеет свои особенности. Кроме кратковременных колебаний (годовых, квартальных, месячных) в ряду динамики присутствует еще один компонент – общая тенденция к изменениям показателей ряда или выровненному ряду (тренду) тренда. При этом имеет место автокорреляция – корреляционная зависимость между последовательными (т.е. соседними) значениями уровней динамического ряда.
Поиск по сайту: