Теоретичні основи оптимізації економічних рішень

Національний університет харчових технологій

Н.С.Скопенко

Оптимізація економічних рішень

навчальний посібник

Київ 2008

Оптимізація економічних рішень: Навчальний посібник/Уклад.: Н.С.Скопенко – К.: НУХТ, ІПО, 2008. – 94 с.

Рецензент: Л.В.Мазник, канд. екон. наук

Н.С.Скопенко, канд. екон. наук

Оптимізація економічних рішень: Навчальний посібник. – К.: НУХТ, ІПО, 2008. – 94 с.

В навчальному посібнику розглянуто способи і методи обґрунтування прийняття оптимальних рішень в економіці, інструментарій побудови моделей, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів, а також практичне використання цих моделей.

Навчальний посібник призначений для викладачів, аспірантів, студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, широкого кола фахівців. Обсяг навчально-практичного матеріалу посібника дозволяє сформувати практичні навички оптимізації економічних рішень.

Зміст

Вступ

В ринкових умовах господарювання посилюється конкуренція як основний механізм регулювання господарського процесу. Конкурентоспроможність будь-якого суб’єкта господарювання може забезпечити лише високопрофесійне управління всіма сферами його діяльності, яке засноване на вмінні швидко проаналізувати наявну ситуацію і знайти оптимальне економічне рішення. Пошук найкращого економічного рішення повинен базуватися на фундаментальних теоретичних знаннях методології та практичних навичках з теорії та методики прийняття оптимальних економічних рішень.

Предметом дисципліни «Оптимізація економічних рішень» є способи, методи і системи обґрунтування прийняття оптимальних рішень в економіці, вивчення інструментарію побудови моделей, пояснення та прогнозування розвитку економічних процесів, а також практика використання цих моделей.

Мета дисципліни – набуття фундаментальних теоретичних знань і практичних навиків щодо оволодіння методами пошуку оптимального рішення чи способу дій у заданих економічних умовах, а також методами розроблення і застосування комп’ютерних технологій для прийняття оптимальних рішень з економічних питань; мати навички використання оптимізаційних моделей в економічній практиці та дослідженнях.

Теоретичні основи оптимізації економічних рішень

При прийнятті рішень в практиці управління постає питання про задачу прийняття рішень.

Задача прийняття рішень спрямована на визначення найкращого (оптимального) або сприятливого способу дій для досягнення однієї або декількох цілей. Під ціллю розуміється в широкому смислі ідеальне уявлення бажаного стану чи результату діяльності. Бажаний стан чи результат для особи, що приймає рішення, може означати прибуток фірми, заволодіння долею ринку, подолання конкурентної боротьби, зниження собівартості продукції тощо.

Для кращого розуміння термінології слід вказати різницю понять моделі та методуприйняття рішень. Модель – це все те, що образно представляє якийсь об’єкт чи процес і використовується для аналізу або вивчення цього об’єкту чи процесу. Наприклад: цільова функція – модель якогось економічного процесу. Метод – це всі ті дії, які при вивченні моделі застосовує людина для досягнення якогось результату.

Методи прийняття рішень різноманітні за своїм змістом, сферами застосування, за рівнем теоретичної розробки, ступеню практичної придатності і ефективності використання в реальних умовах.

Із різноманітних методів прийняття економічних рішень можна виділити найбільш поширені:

- математичне програмування;

- теорія ігор;

- теорія статистичних рішень;

- теорія масового обслуговування;

- метод причинно-наслідкового аналізу;

- використання моделі “дерево рішень”.

Математичне програмування представляє собою теоретичні принципи і аналітичні методи вирішення задач, в яких відбувається пошук екстремуму (мінімум або максимум) певної функції при наявності обмежень, що накладаються на невідомі. Особливе місце в математичному програмуванні займає лінійне програмування, яке найбільш розроблене і широко застосовується на практиці. Лінійне програмування включає аналітичні методи розв’язку таких задач, в яких цільова функція і обмеження виражені в лінійній формі, тобто невідомі які входять до цільової функції і обмеження мають перший ступінь. Задачі, в яких відшуковуються максимальне і мінімальне значення лінійної функції при лінійних обмеженнях, називаються задачами лінійного програмування.

Теорія ігор, вивчає кількісні закономірності в конфліктних ситуаціях. Основною метою теорії ігор є вироблення або кількісне обґрунтування рекомендацій з вибору найбільш раціонального рішення в конфліктних ситуаціях. В економічних дослідженнях конфліктними ситуаціями називаються такі ситуації коли виникає необхідність вибору раціонального рішення із двох або більше взаємовиключних варіантів.

Теорія статистичних рішень, яка використовує методи вивчення процесів і явищ, які дуже піддаються дії випадкових, невизначених факторів, основу даної теорії складає теорія ймовірності.

Теорія масового обслуговування, вивчає закономірності процесів масового обслуговування і на їх основі розробляє ефективні методи управління системами обслуговування. Методи теорії масового обслуговування дозволяють раціонально організувати процес обслуговування і забезпечити найбільш ефективне функціонування системи масового обслуговування (скорочення часу очікування обслуговування, зниження витрат на обслуговування).

Основу теорії масового обслуговування складають теорія ймовірності і математична статистика.

Метод причинно-наслідкового аналізу передбачає використання схеми за якою необхідно виділити симптоми, причини і наслідки, що допоможе розглянути проблему з середини.

Модель “дерево рішень” базується на побудові схеми, яка має вигляд дерева з гілками і листочками, біля них якщо необхідно вказується математичний цифровий опис проблеми і розраховуються найкращі варіанти.

Лінійне програмування об’єднує теорію і методи вирішення вказаного класу задач, в яких визначається сукупність значень змінних величин, які задовольняють заданим лінійним обмеженням і максимізуюча (або мінімізуюча) деяку лінійну функцію. Найбільш поширений метод який використовується для вирішення подібних задач є симплекс-метод, який дозволяє відштовхуючись від вихідного варіанта вирішення задач, за певну кількість кроків отримати оптимальний варіант. Кожний з цих кроків (ітерацій) полягає в знаходженні нового варіанту, якому відповідає найбільше (при вирішенні задач на максимум) або найменше (при вирішенні задач на мінімум) значення лінійної функції, ніж значення цієї ж функції в попередньому варіанті. Процес повторюється поки не буде отримано оптимальний варіант розв’язку, яке має екстремальне значення.

Таким чином, можна вважати, що оптимальним є план, який забезпечує максимальний виробничій ефект при заданому обсязі матеріальних, сировинних, трудових ресурсів. Максимальний виробничий ефект визначається критерієм оптимізації, який і визначає цільову функцію.

Пошук оптимального плану серед множини допустимих варіантів представляє собою розрахункову математичну задачу оптимізації асортименту за обраним критерієм. В загальному вигляді будь-яка оптимізаційна задача формується так: потрібно мінімізувати або максимізувати цільову функцію, на змінені якої накладені обмеження.

Основні етапи постановки і рішення задачі оптимізації:

1. Побудова економіко-математичної моделі:

- збір інформації, підготовка її для побудови моделі;

- вибір критерію оптимізації;

- вибір обмежень і побудова їх в загальному вигляді;

- аналітичний і табличний вигляд моделі з реальними

- коефіцієнтами.

2. Знаходження оптимального рішення задачі.

3. Аналіз результатів рішення і практичні рекомендації.

В оптимальному плані випуску продукції вибір критерію оптимізації здійснюється відповідно з метою вирішення задачі. Критерієм оптимізації можуть бути різні вартісні і натуральні показники. Крім функції мети, в моделі використовуються обмеження, так як ресурси, якими володіє підприємство, в більшості випадків обмежені, а також асортиментний випуск повинен розраховуватися з урахуванням попиту на продукцію. Обмеження обираються в залежності від ресурсів, які використовуються для випуску виробничої програми підприємства.

Задачами лінійного програмування являються такі оптимізаційні задачі, в котрих цільова функція і функціональні обмеження – лінійні функції, що приймають будь-які значення з деякої множини значень. Стандартна задача лінійного програмування записується у вигляді:

(I)

де Сі - ефективність (ціна або прибуток, тоді функція цілі максимізується) виробництва одиниці продукції і-того виду;

xі - обсяг виробництва j-того виду продукції;

aij - норма використання j -того виду ресурсу на одиницю і -того виду продукції;

Вj - обсяг запасів j -того виду ресурсу.

Для задач лінійного програмування розроблені багаточисельні ефективні методи вирішення і відповідне математичне забезпечення для різноманітних ситуацій. Для розв’язку задач лінійного програмування використовується декілька методів, серед яких найбільш розповсюдженими є симплекс-метод (складається симплекс-таблиця, в якій за допомогою ітерацій знаходиться оптимальне значення цільової функції) та графічний метод.

Ефективність виробничої і господарської діяльності промислових підприємств оцінюється за допомогою систем економічних показників (обсяг продукції у натуральному і вартісному виразі, витрати на виробництво продукції, рентабельність продукції, прибуток, витрати на 1 грн).

Найбільш типовими задачами, для вирішення яких використовують симплекс-метод, є: оптимальне планування на підприємствах ( планування асортиментного випуску продукції), оптимальний набір вихідної сировини, ефективне використання сировинних, матеріальних, трудових, фінансових і енергетичних ресурсів, задачі оптимизації організації виробництва (транспортна задача).

Поиск по сайту: