АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Анализ взаимосвязи двух временных рядов

Читайте также:
  1. II. Основные проблемы, вызовы и риски. SWOT-анализ Республики Карелия
  2. III. Анализ продукта (изделия) на качество
  3. III. Анализ результатов психологического анализа 1 и 2 периодов деятельности привел к следующему пониманию обобщенной структуры состояния психологической готовности.
  4. IX. Дисперсионный анализ
  5. Oанализ со стороны руководства организации.
  6. SWOT- анализ и составление матрицы.
  7. SWOT-анализ
  8. SWOT-анализ
  9. SWOT-анализ
  10. SWOT-анализ в качестве универсального метода анализа.
  11. SWOT-анализ.
  12. VI. АНАЛИЗ СЕГМЕНТА S—Т

Последовательность выявления автокорреляции

с помощью критерия Дарбина-Уотсона

Расчетное значение критерия определяется по формуле

и сравнивается с нижним и верхним критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

Возможны следующие случаи:

1) Если , то гипотеза о независимости остатков отвергается, и модель признается неадекватной по критерию независимости остатков.

2) Если , включая сами эти значения, то считается, что нет достаточных оснований делать тот или иной вывод (зона неопределенности).

3) Если , то гипотеза о независимости остатков принимается и модель признается адекватной по данному критерию.

4) Если , то это свидетельствует об отрицательной автокорреляции остатков. В этом случае расчетное значение критерия необходимо преобразовать по формуле и сравнивать с критическим значением не d, а .

На практике, если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона попадает в зону неопределенности, то предполагают наличие автокорреляции.

Имеются следующие данные о величине дохода на одного члена семьи и расхода на некоторый товар по годам

год            
Расход, руб            
Доход, % к 1985 г            

Необходимо:

1. Построить уравнение линейной регрессии расходов от дохода, оцените его качество с помощью критерия Фишера и коэффициента детерминации. Оцените надежность параметров регрессии с помощью критерия Стъюдента. Оцените автокорреляцию остатков

а) с помощью коэффициентов автокорреляции;

б) по критерию Дарбина-Уотсона.

2. По исходным данным постройте уравнение регрессии, включив в него фактор времени, оцените его качество и надежность параметров. Оцените автокорреляцию в остатках.

3. По исходным данным постройте уравнение регрессии по первым разностям. Оцените автокорреляцию в остатках.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)