|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Статистика Дарбина-УотсонаПри моделировании временных рядов нередко встречается ситуация, когда остатки et содержат тенденцию (возрастают или убывают со временем) или циклические колебания. В этом случае имеет место автокорреляция остатков (см. 2.6.). Существует два наиболее распространенных способа определения автокорреляции остатков. Первый метод – построение графика зависимости остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции. Второй метод – использование критерия Дарбина – Уотсона и расчет величины (6.3) Между критерием Дарбина – Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков действует соотношение d»2(1 – re). Таким образом, если в остатках существует полная положительная автокорреляция (re=1), то d =0. Если в остатках полная отрицательная корреляция (re= –1), то d =4. Если автокорреляция остатков отсутствует (re=0), то d =2. Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина – Уотсона следующий. Задается уровень значимости a. По таблицам значений критерия Дарбина – Уотсона (приложение 3) определяются для числа наблюдений n и числа независимых переменных (факторов) k критические значения dl и du. Получаем пять интервалов для значения d. - если 0 £ d £dl, то имеется положительная автокорреляция остатков; - если dl £ d £du, то это зона неопределенности (на практике предполагаем положительную автокорреляцию остатков); - если du £ d £ 4 – du, то автокорреляция остатков отсутствует; - если 4 – du £ d £ 4 – dl, то это зона неопределенности (на практике предполагаем отрицательную автокорреляцию остатков); - если 4 – dl £ d £4, то имеется отрицательная автокорреляция остатков. Пример 6.3. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции в остатках для модели зависимости расходов на конечное потребление от совокупного дохода. Исходные данные и результаты промежуточных расчетов для критерия Дарбина-Уотсона приведены в табл.6.5. Таблица 6.5
у = –2.05+0,92 х +et.
Имеем d =4,0336/2,4095=1,674. Пусть a=0,05, по таблицам (приложение 3) для n =8 и k=1 (однофакторная модель) находим критические значения dl =0,76, du =1,33. Так как в нашем случае 1,33 £ 1,674 £ 4 – 1,39=2,61, то автокорреляция остатков отсутствует.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |