|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Розв’язання. 1. Ідентифікуємо змінні:
1. Ідентифікуємо змінні: — продуктивність праці, залежна змінна; — фондомісткість, незалежна змінна; — затрати на прикладні дослідження. 2. Специфікуємо економетричну модель у лінійній формі: ; . 3. Визначимо інструментальні змінні. 3.1. Розрахуємо середні значення пояснювальних змінних: ; . 3.2. Знайдемо відхилення кожної пояснюючої змінної від свого середнього значення та впорядкуємо ці відхилення в порядку зростання. 7.6. Впорядкування відхилень у порядку зростання
3.3. Кожному відхиленню змінних та від своїх середніх присвоюється порядковий номер (ранг). Зауважимо, що відхилення для обох змінних впорядковуються від меншого до більшого, в результаті отримуємо дві інструментальні змінні, які потім потрібно записати строго відповідно до значення залежної змінної для кожного спостереження. У табл. 7.6 це змінні і . 4. Оцінимо параметри моделі , використовуючи оператор інструментальних змінних: , де — матриця інструментальних змінних; — матриця, транспонована до ; — вектор залежної змінної; — матриця пояснювальних змінних. 4.1. Запишемо матриці , , :
4.2. Знайдемо добуток: . 4.3. Визначимо обернену матрицю : . 4.4. Знайдемо добуток матриць: . 4.5. Визначимо оцінки параметрів моделі: . Економетрична модель у даному випадку: . 5. Знайдемо розрахункові значення продуктивності праці (залежної змінної) на основі моделі, визначимо залишки та їх дисперсію (див. табл. 7.5). 1. Залишкова дисперсія . 2. Загальна дисперсія . 6. Визначимо коефіцієнти детермінації і кореляції: ; . 7. Розрахуємо матрицю коваріацій оцінок параметрів моделі:
1. ;
2. ;
3. ;
4. . 8. Визначимо стандартні помилки оцінок параметрів моделі: . 9. Аналіз економетричної моделі Коефіцієнти детермінації і кореляції свідчать про значущість зв’язку, який описується моделлю. показує, що на 93% варіація продуктивності праці визначається варіацією затрат на прикладні дослідження та фондомісткістю продукції. Коефіцієнт кореляції свідчить про тісний зв’язок між залежною і незалежними змінними. Стандартні помилки оцінок параметів моделі свідчать, що оцінки та є неефективними і зміщеними: стандартна помилка оцінки є майже такою, як і сама оцінка, а стандартна помилка оцінки у 1,5 раза перевищує цю оцінку. Звідси можна зробити висновок, що незважаючи на тісний зв’язок між змінними моделі, необхідно продовжити дослідження, перш за все збільшивши сукупність спостережень.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.) |