Способи визначення інструментальних змінних

Оператор оцінювання Вальда застосовується для моделі з двома змінними:

.

У цьому операторі інструментальні змінні визначаються так:

1) знаходяться відхилення індивідуальних значень змінної від своєї медіани;

2) ті відхилення, які мають додатний знак, замінюються одиницями, а ті, які мають від’ємний знак, — мінус одиницями.

Оцінки параметрів моделі розраховуються так:

,

,

і — середні значення відхилень від медіани вверх і вниз;

і — середні значення залежної змінної, що відповідають

і .

Приклад 1. На основі даних, які наведені в табл. 7.1, побудувати економетричну модель, яка кількісно описує залежність продуктивності праці від затрат на прикладні дослідження, причому наведені дані за затратами на прикладні дослідження можуть мати помилки виміру.

7.1. Вихідні та розрахункові дані для побудови економетричної моделі

Рік	Продуктив-ність праці	Затрати на прикладні досліджен-ня Х		Інструмен-тальна змінна
	7,3		–7	–1	7,21	0,09	0,0081	0,7396
	7,5		–6	–1	7,38	0,12	0,0144	0,4356
	7,7		–4	–1	7,72	–0,02	0,0004	0,2116
	7,9		–2	–1	8,06	–0,16	0,0256	0,0676
	8,2		–1	–1	8,23	–0,03	0,0009	0,0016
	8,4				8,40		0,0000	0,0576
	8,6				8,40	0,20	0,0400	0,1936
	8,7				8,57	0,13	0,0169	0,2916
	8,4				8,74	–0,34	0,1156	0,0576
	8,9				8,91	–0,01	0,0001	0,5476
							0,2220	2,6040

Поиск по сайту: