АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Побудова економетричної моделі на основі матричного оператора 1 МНК, пакет «Excel»

Читайте также:
  1. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
  2. Авторегресійні моделі прогнозування
  3. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
  4. Б) ринковій моделі.
  5. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
  6. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
  7. В каких случаях разрешается погрузка пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки пакетов?
  8. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
  9. Визначення запасу стійкості замкнутих систем за модулем та фазою.Побудова діаграм Боде.
  10. Внедрение компенсационного пакета
  11. Діяльності «Світового духу» розкривається на основі процесу саморозвитку
  12. Економетрична модель, що будується на основі системи рівнянь, крім регресійних функцій, може включати тотожності.

;

;

;

; .

Економетрична модель:

.

Запишемо логарифми вихідної інформації:

.

Характеристики дисперсійного аналізу:

.

; .

Результати розрахунку економетричної моделі на основі стандартної програми «Линейн»:

– лінійна модель

– степенева модель

 

Перший рядок результатів розрахунку містить оцінки параметрів моделі.

 

Для лінійної моделі:

Для степеневої моделі:

Другий рядок в обох таблицях результатів містить стандартні похибки оцінок параметрів моделі.

Для лінійної моделі:

Для степеневої моделі:

Третій рядок в обох таблицях результатів містить два показники і .

Для лінійної моделі:

; .

Для степеневої моделі:

; .

Четвертий рядок також містить дві характеристики: F -кри­терій та ступені свободи .

Для лінійної моделі:

; .

Для степеневої моделі:

; .

П’ятий (останній) рядок таблиць результатів містить два показники:

1) суму квадратів регресії – ;

2) суму квадратів залишків – .

Зауважимо, що в таблиці результатів степеневої моделі маємо ці характеристики для логарифмів залежної змінної:

1) ;

2) ;

3) результати обчислення економетричної моделі та кількісних характеристик взаємозв’язку на основі стандартної програми «Регресія» (Excel, розділ меню «Сервіс»).

 

Вивід підсумків

Регресійна статистика
Множинний коефіцієнт кореляції 0,949622
R-квадрат 0,901782
Нормована помилка 0,869043
Стандартна помилка 2,110562
Кількість спостережень  

 

 

Дисперсійний аналіз

Показники df SS MS F Значущість F
Регресія   490,7816 122,6954 27,54431 5,76E-06
Залишок   53,45368 4,454473    
Разом   544,2353      

 

Змінні Коеф. Ст. пох. t -крит. Знач. t Нижня межа Верхня межа Нижня межа Верхня межа
Y-переріз 60,14654 10,76299 5,588273 0,000118 36,69599 83,59708 36,69599 83,59708
Змінна 1 0,316353 0,130773 2,419098 0,032371 0,031423 0,601283 0,031423 0,601283
Змінна 2 –1,93605 0,498263 –3,88559 0,002166 –3,02167 –0,85042 –3,02167 –0,85042
Змінна 3 –2,31555 2,309234 –1,00274 0,33578 –7,34694 2,715834 –7,34694 2,715834
Змінна 4 –0,18151 0,512519 –0,35416 0,729367 –1,29819 0,935171 –1,29819 0,935171

 

Вивід залишку

Спостереження Прогноз Залишки
  50,59577 1,404229
  51,87419 –1,125811
  51,83715 –2,44493
  53,44493 –0,0568
  54,0568 0,175671
  55,19777 1,802226
  55,19777 –1,73371
  53,73371 3,03786
  56,96214 –1,7115
  61,7115 –1,64387
  63,64387 0,303757
  63,69624 1,619933
  63,38007 1,605961
  65,39404 2,274593
  64,72541 –2,8422
  64,8422 –2,8422
  64,07987 –1,07987

 

Результати розрахунку за цією програмою дають найбільшу кількість характеристик взаємозв’язку.

Регресійна статистика

– коефіцієнт кореляції;

– коефіцієнт детермінації без урахування числа ступенів свободи;

– коефіцієнт детермінації з урахуванням числа ступенів свободи (формула Амемія):

;

– стандартна похибка залишків;

– кількість спостережень.

Дисперсійний аналіз містить 5 стовпчиків.

Перший – ступені свободи: ; ; .

Другий – суми квадратів: – регресії;

– залишків;

– залежної змінної.

Третій – дисперсії: – регресії;

– залишків.

Четвертий – F -критерій: .

П’ятий – рівень значущості F -критерію

Оцінки параметрів моделі та їх значущість

Цей блок результатів містить 9 стовпчиків.

Перший і другий – назва та рівень оцінок параметрів моделі:

Y – переріз – ;

змінна Х 1 – ;

змінна Х 2 – ;

змінна Х 3 – ;

змінна Х 4 – .

Третій стовпець – стандартні похибки оцінок параметрів моделі:

; ; ;

; .

Четвертий – t -критерії:

; ; ;

; .

П’ятий стовпець – рівень значущості:

; ; ;

; .

Якщо рівень значущості менший за 0,05, то з імовірністю 0,95 можна стверджувати, що оцінені параметри – достовірні. Звідси параметри і – недостовірні.

Інші чотири стовпці з імовірністю 0,95 визначають верхні то нижні границі оцінок параметрів моделі, в яких вони існують.

Виведення залишків

У цьому блоці результатів наводяться розрахункові значення залежної змінної та залишки, які визначаються як відхилення розрахункових значень залежної змінної від фактичних.

Отже, економетрична модель продуктивності праці матиме такий вигляд:

1) у лінійній формі:

;

2) у степеневій формі (зауважимо, що ми її реалізуємо у лінійно-логарифмічній формі):

.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)