Побудова матриці ризику

Комерційна фірма виробляє і реалізує морозиво. Собівартість однієї порції морозива-50 копійок., а ціна реалізації -80 копійок. Відповідно до потужності устаткування фірма може виробляти 0,300,500,700,900 або 1100 порцій морозива на день. Можливості реалізації морозива в літній період оцінюється залежно від погодних умов таким чином:

-у спеку куплено 1000 порцій морозива;

- у сонячну погоду 800 порцій морозива;

-у похмуру погоду-500 порцій морозива;

-у дощову, вітряну погоду-100 порцій;

-у дощову погоду реалі затор має право знизити ціну порції морозива на 5 копійок, тоді обсяг реалізації зросте в 1,5 рази.

Підприємство втрачає на доставку морозива на місце продажу 110 гривень, а з 80 копійок ціни однієї порції 10 копійок у разі продажу йде реалі затору.

Якщо реалізація морозива неповна, фірма змушена нести додаткові витрати на транспортування залишків у морозильник, вони становлять 10 гривень. Крім того, фірма платить за орендований морозильник 3 гривні за кожну сотню порцій морозива за одну ніч зберігання.

Фірмі потрібно у призначений день прийняти рішення про підготовку до реалізації певної кількості морозива. Знаючи, що прибуток від реалізації морозива великою мірою залежить від погодних умов, фірма звернулась в службу прогнозу погоди, яка надала такі оцінки ймовірностей погодних умов на день реалізації:

(спека)=0,3

(сонячна погода)=0,4

(похмура тепла погода)=0,2

(дощова, вітряна погода)=0,1

Передбачається, що будь-які погодні умови можна співвіднести з одним із перелічених видів.

Потрібно знайти оптимальну разову стратегію фірми.

Розв’язання.

Для розв’язування задачі застосуємо теорію статистичних рішень. Розглянемо величину доходів і збитків фірми при різних обсягах виробництва морозива і усіх варіантах погодних умов чи, що те саме, усіх варіантах попиту на продукцію. Податки й інші відрахування не враховуємо.

1)у спеку куплено 1000 порцій морозива:

300(0,80-0,50-0,10)-10,00=50 (прибуток);

500(0,80-0,50-0,10)-10,00=90 (прибуток);

700(0,80-0,50-0,10)-10,00=130 (прибуток);

900(0,80-0,50-0,10)-10,00=170 (прибуток);

1000(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-3,00=177 (прибуток);

2)у сонячну погоду буде куплено 800 порцій морозива:

300(0,80-0,50-0,10)-10,00=50 (прибуток);

500(0,80-0,50-0,10)-10,00=90 (прибуток);

700(0,80-0,50-0,10)-10,00=130 (прибуток);

800(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-3,00=137 (прибуток);

800(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-3*3,00=130 (прибуток);

3)у похмуру теплу погоду-500 порцій:

300(0,80-0,50-0,10)-10,00=50 (прибуток);

500(0,80-0,50-0,10)-10,00=90 (прибуток);

500(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-2*3,00=74 (прибуток);

500(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-4*3,00=68 (прибуток);

500(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-6*3,00=62 (прибуток);

4) у дощову, вітряну погоду-100 порцій:

а)при ціні 80 копійок:

100(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-2*3,00= -6 (збиток);

100(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-4*3,00= -12 (збиток);

100(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-6*3,00= -18 (збиток);

100(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-8*3,00= -24 (збиток);

100(0,80-0,50-0,10)-10,00-10,00-10*3,00= -30 (збиток);

б) при ціні 75 копійок:

100*1,5*(0,75-0,50-0,10)-10,00-10,00-2*3,00= -3,5 (збиток);

100*1,5*(0,75-0,50-0,10)-10,00-10,00-4*3,00= -9,5 (збиток);

100*1,5*(0,75-0,50-0,10)-10,00-10,00-6*3,00= -15,5 (збиток);

100*1,5*(0,75-0,50-0,10)-10,00-10,00-8*3,00= -21,5 (збиток);

100*1,5*(0,75-0,50-0,10)-10,00-10,00-10*3,00= -27,5 (збиток);

Складемо таблицю виграшів підприємця при різному попиті на товар. Обсяг товару, що вивозиться позначимо через V, а попит через П. Стратегії фірми позначимо через . Ці стратегії визначатимуться різним обсягом постачання товару на ринок. Стани об’єктивної реальності-погодні умови, що визначають попит НП продукцію. Для зручності відразу заповнимо платіжну матрицю(табл. 5).

Платіжна матриця

П V	Обсяг
					-6	-3,5
					-12	-9,5
					-18	-15,5
					-24	-21,5
					-30	-27,5
Мах прибуток

Проведемо аналіз платіжної матриці на предмет відкидання явно невигідних стратегій. Однак таких стратегій у цій матриці не вдається знайти.

Складемо тепер матрицю ризиків(табл. 5.)

Таблиця 5.

Матриця ризиків

П V	Обсяг
						3,5
						9,5
						15,5
						21,5
						27,5

Обидві матриці показують, що варіант у всіх випадках вигідніший ніж тому дедалі передбачається використовувати тільки його.

Поиск по сайту: