Поняття ризику та його сутність

Економічний ризик та методи його вимірювання

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для самостійної підготовки студентів

економічних спеціальностей

за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

та 6.030508 "Фінанси і кредит"

Львів -2013

"Економічний ризик та методи його вимірювання".Опорний конспект лекцій для самостійної підготовки студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит"..Львів: ЛьвДУВС, 2013.

Укладач: д.е.н., проф., професор кафедри фінансів та економічної безпеки Васильчак С.В.

Рецензент: д.е.н., проф. Марцин В.С.

д.е.н., проф. Аніловська А.Я.

Рекомендовано кафедрою

Протокол №від ’’”___________ 2013р.

ÓВасильчак С.В., 2013 рік

Ó ЛьвДУВС, 2013 рік

Вступ

В умовах ринку та ринкової інфраструктури фінансово-економічна діяльність немислима без ризику. Ризик виникає завжди, оскільки ринкова економічна система функціонує в умовах невизначеності, конфліктності, відсутності повної інформації, а прийняття рішень відбувається серед багатьох альтернатив, що забезпечується високим ступенем економічної свободи. Ризик існує об’єктивно, згідно з притаманними економіці законами, перебуваючи у взаємозв’язку з іншими економічними категоріями. У зв’язку з цим необхідно враховувати різні фактори ризику та кількісно оцінити його, обґрунтовуючи тим самим прийняття фінансово-економічних рішень.

Методи кількісного аналізу та оцінювання ризику є одними з найбільш важливих розділів сучасної економетричної науки. При цьому поряд з традиційними кількісними методами дослідження ризику безпосередньо пов’язано із сучасними та поширеними і в Україні комп’ютерними технологіями, які надають найбільш ефективні засоби не тільки вимірювання ризику, а й комп’ютерного моделювання ризикових фінансово-економічних ситуацій.

Метою вивчення дисципліни ’’Економічний ризик та методи його вимірювання’’ є озброєння майбутніх спеціалістів з економіки, фінансів, бізнесу, менеджменту систематизованими знаннями щодо аналізу, моделювання, оцінювання та управління економічним ризиком. Опорний конспект лекцій є інформаційним забезпеченням для самостійної роботи студента в процесі підготовки до практичних занять. Для самоконтролю за вивченням тем курсу в ньому подаються контрольні питання які підкреслюють ключові та базисні поняття. Перелік літературних джерел передбачає підручники монографії та іншу літературу яка стосується даної дисципліни.

Тема 1. Ризик-категорія ринкової економіки.

План.

1. Поняття ризику та його сутність.

2. Причини виникнення ризику.

3. Функції ризику.

4. Класифікація ризиків.

Ключові поняття: школи економічного ризику, ризик, фактори прямого та непрямого впливу, види ризику, функції ризику, ризик, зовнішня та внутрішні фактори, невизначеність.

Поняття ризику та його сутність.

Поняття ризику виникла мабуть, дуже давно. Перші дослідження стосуються азартних ігор. Перші дослідження ризику стосуються азартних ігор. Оскільки бізнес і зокрема біржові ігри близькі до азартних, методи цих досліджень згодом було застосовані до різних сторін підприємницької діяльності. Згодом ризик почав досліджуватися у зв’язку з комерційною та управлінською діяльністю. Відомий економіст Дж. Е. Кейнс обґрунтував ідею про те, що у товарну вартість мають входити можливі витрати, викликані непередбачуваними обставинами. Він виділив три основні види ризиків, які доцільно врахувати в економічному житті:

- ризик підприємця(позичальника);

- ризик кредитора(ухиляння боржника від сплати боргу);

- ризик зменшення вартості грошової одиниці(ризик інфляції).

Ризик- це об’єктивно суб’єктивна категорія, яка пов’язана з подоланням невизначеності, випадковості і конфліктності в ситуації неминучого вибору й відображає ступінь досягнення очікуваного результату.

З цього визначення можна вибілити основні характеристики ризику: невизначеність, випадковість, конфліктність.

Прийняття рішення в умовах певної сукупності прийняття інформації породжує в певній мірі не передбаченні наслідки, а це означає що невизначеність є джерелом ризику. Сутність ризику, який є наслідком невизначеності характеризується інтервалами в яких знаходяться параметри, які характеризують ситуацію. Можна говорити про 2 типи невизначеності:

- статистична;

- нестатистична.

Статистична невизначеність параметрів має місце тоді, коли ці параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, що дозволяє судити по частоту випадків, як певного наближення до ймовірностей.

Нестатистична невизначеність має місце тоді, коли поява цих параметрів є недостатнє число разів, або взагалі неспостерігались у минулому. В цьому випадку можна говорити про ймовірність, числове значення якої є виразником виявленості про набуття цим параметром відповідного значення. В цьому випадку говорять про суб’єктивну ймовірність. Породжують невизначеність такі фактори:

- несправність у виробничому обладнанні;

- зміни продуктивності праці;

- зміни кон’юнктури ринку;

- погодні умови.

Економічний ризик -це ризик, що виникає у сфері економічних відносин, тобто відносин, що виникають при купівлі-продажу товару або послуг на ринку.

Поиск по сайту: