Загальна характеристика методів кількісного оцінювання ризику

У процесі керування ризиком особливий інтерес становить механізм оцінки ризику, тому що без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення про діяльність у його умовах. Виділяють два етапи оцінки ризику-якісний і кількісний.

Завдання якісної оціни виділити можливі види ризику, оцінити принциповий ступінь їх небезпеки і виділити фактори, що впливають на рівень ризику. ЯК правило, якісний аналіз підприємницького ризику проводиться на стадії розробки бізнес-плану. У повсякденному житті свої власні ризики люди найчастіше оцінюють на якісному рівні.

Кількісна оцінка ризику полягає у приписуванні ризику числового значення. Кількісна оцінка ризику значно складніша. Вона визначається:

- видом аналізованої діяльності;

- постановкою проблеми;

- перевагами ОПР;

- ставленням ОПР до ризику;

- доступністю інформації, що характеризує ризик;

- кількістю часу, відведеного для ухвалення рішення;

- професійною підготовкою ОПР;

- факторами, що створюють ризик.

Серед останніх виділяють контрольовані та неконтрольовані(рис.3.1).

Контрольовані повинні виділятись на етапі якісної оцінки і піддаватись контролю, після чого ризик, як такий, змінюється. Якщо можна усунути ризик, навіщо ризикувати? Ризиковану ситуацію створюють неконтрольовані фактори, тобто непідвладні зацікавленій стороні.

Неконтрольовані фактори поділяються на невизначені і випадкові. Для невизначених факторів імовірнісні судження про них відсутні. У кращому випадку можливі наслідки підтверджуються завданням діапазонів зміни їх числових значень.

До випадкових факторів належать ті, щодо яких відомі необхідні для опису випадкових величин характеристики: закон розподілу чи хоча б їхні перші моменти- математичне очікування і дисперсії.

Якщо ризик створюється невизначеними факторами, кількісна оцінка його надзвичайно тяжка. У цьому випадку застосовуються методи визначення оптимальної стратегії поведінки в умовах ризику, погодженого невизначеністю: теорія ігор, теорія статистичних рішень, ряд методів які утворюють теорію дослідження операцій.

Сьогодні зустрічаються підходи до кількісної оцінки ризику. У загальному випадку такі методи поділяються на об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні-це ті, котрі використовують характеристики випадкових процесів, отримані на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи. Суб’єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках ризику.

Серед кількісних методів виділяють оцінку ризику в абсолютному та відносному виражені.

Рис. 3.1. Види акторів ризику.

Поиск по сайту: