|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Понятие о системах эконометрических уравнений
Многие экономические взаимосвязи допускают моделирование одним уравнением, но при анализе сложных экономических систем использование отдельных уравнений регрессии является иногда очень грубым предположением: практически изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других. Например, при оценке эффективности производства нельзя руководствоваться только моделью рентабельности. Она должна быть дополнена моделью производительности труда, а также моделью себестоимости единицы продукции. Поэтому в последние десятилетия в экономических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между переменными, системой, так называемых одновременных уравнений, называемых также структурными уравнениями. Система уравнений в эконометрических исследованиях может быть построена по-разному.
Набор факторов хi в каждом уравнении может варьироваться, например: у =f(х ,х ,х ,х ,х ), у = f(х ,х ,х ,), у = f(х ,х ,х ), у = f(х ,х ) и т.д. Для определения параметров каждого, отдельно взятого уравнения, используется МНК. Если зависимая переменная у одного уравнения выступает в качестве фактора х в другом уравнении, то получаем систему рекурсивных уравнений:
Параметры каждого уравнения данной системы также определяются обычным МНК. Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили системы взаимозависимых уравнений, в которых одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую часть системы:
Такие системы называют также системами совместных, одновременных уравнений. В отличие от предыдущих систем, каждое уравнение данной системы не может рассматриваться самостоятельно. Поэтому для определения параметров этой системы традиционный МНК не приемлем, а используются специальные методы. Система совместных, одновременных уравнений (которая также называется структурной формой модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные (зависимые) переменные в приведенной ранее системе обозначены как у. Их число равно числу уравнений в системе. Экзогенные (независимые) переменные, это переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. Обозначаются обычно как х. Простейшая структурная форма модели имеет вид: Коэффициенты b и - называются структурными коэффициентами модели. Если пользоваться МНК для оценки структурных коэффициентов модели, то получаются смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому для определения структурных коэффициентов модели необходимо: структурную форму модели преобразовать в приведенную форму, которая имеет вид: где - коэффициенты приведенной формы модели. По своему виду приведенная форма является системой независимых уравнений, поэтому для оценки можно применить МНК, а затем оценить структурные коэффициенты модели. Процесс преобразования структурной формы в приведенную рассмотрим на примере. Пусть задана система одновременных уравнений: (4.1) Приведенная форма модели для (1) имеет вид: (4.2) Из первого уравнения системы (4.1) получаем: у =(у - х )/ b Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |