|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Особенности эконометрического анализа
Становление и развитие эконометрического метода происходило на основе так называемой высшей статистики – на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании. Эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач - отражения особенностей экономических переменных и связей между ними. В 30-е гг. ХХ века повсеместное увлечение множественной регрессией сменилось разочарованием. Строя уравнение множественной регрессии и, стремясь включить как можно больше объясняющих переменных, исследователи все чаще сталкивались с бессмысленными результатами. Причина заключалась в том, что изолированно взятое уравнение регрессии есть не что иное, как модель «черного ящика», поскольку в ней не раскрыт механизм зависимости выходной переменной Y от входных переменных Хi, а лишь констатируется факт наличия такой зависимости. Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между переменными. Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный анализ, разработанный в 1934 г. Р. Фришем. Он предложил изучать целую иерархию регрессий между всеми сочетаниями переменных. На основе изменения коэффициентов регрессии bi и множественного коэффициента детерминации R2 он разделил все переменные на: полезные, лишние и вредные. Переменная считалась полезной, если ее включение значительно повышало R2; когда этого не происходило, она рассматривалась как лишняя. Если добавляемая переменная сильно изменяла коэффициенты регрессии bi без заметного изменения R2, то переменная относилась к вредным. Эконометрика позволяет преодолеть искажающие воздействия ассимметричности, мультиколлинеарности, гетероскедастичности, автокорреляции, временных лагов и др., при исследовании экономических связей, зависимостей, закономерностей и тенденций. Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем: качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых и независимых переменных; подбор данных; спецификация формы связи между показателями и факторами; оценка параметров модели; анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных; введение фиктивных переменных; выявление автокорреляции, лагов; выявление тренда, циклической и случайной компонент; проверка остатков на гетероскедастичность; анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений; проверка условия идентификации; оценивание параметров системы одновременных уравнений; моделирование на основе системы временных рядов; построение рекурсивных моделей и т.д.
Эконометрическое моделирование включает следующие этапы: постановка проблемы; получение данных, анализ их качества; спецификация модели; оценка параметров; интерпретация результатов. Это этапы, которые необходимо пройти любому исследованию, не зависимо от типа данных.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |