Загальна характеристика методів оцінки ризиків

Як вище було зазначено можна виділити два підходи до оцінки ризику:

· якісний;

· кількісний.

Завдання якісної оцінки ризику полягає в необхідності визначити можливі види ризику, оцінити принциповий ступінь їх небезпеки і виділити фактори що впливають на рівень ризику. Як правило, якісний аналіз ризику проводиться на стадії розробки бізнес-плану. Якісний аналіз проводять по двох напрямках.

Сутність першого напрямку полягає в тому, що проводиться порівняння очікуваних позитивних результатів від вибору конкретних видів діяльності з можливими наслідками. Наслідки доцільно класифікувати за аналогією з втратами на фінансові, матеріальні, часові, соціальні, збутові, екологічні і морально-психологічні. При цьому наслідки повинні бути порівняні з можливими результатами, які одержуються підприємством при розвитку даного напрямку діяльності. Ризикувати доцільно, якщо це призводить до кращих наслідків, при обґрунтуванні правильності своїх дій.

Проблеми ризику повинні розглядатись та враховуватись як під час розробки стратегії, так і в процесі реалізації оперативних задач.

Другий напрямок полягає в тому, що необхідно визначити вплив рішень, що приймаються підприємством на етапі розробки стратегії на інтереси суб’єктів господарської діяльності інших підприємств. Необхідність наявності цього аспекту при аналізі ризиків зумовлюється тим, що окреме підприємство не функціонує окремо від інших суб’єктів, а є лише одним з його елементів.

Ринкова економіка, що характеризується наявністю невизначеності, можливістю вибору для суб’єктів підприємницької діяльності одного чи декількох напрямів розвитку із сукупності альтернативних напрямів, а також їх зацікавленість в кінцевих результатах і можливість самостійно приймати господарські рішення, обумовлює наявність ризикових ситуацій.

Ризикованій ситуації притаманні такі основні умови: наявність невизначеності, конфлікту, наявність альтернатив і необхідність вибору однієї з них, зацікавленість у результатах, можливість оцінити наявні альтернативи і прийняти рішення.

Усі чинники, що тою чи іншою мірою впливають на ступінь ризику, можна поділити на дві групи: об’єктивні та суб’єктивні.

Об’єктивні чинники не залежать безпосередньо від підприємства та менеджерів: інфляція, конкуренція, політичні та економічні кризи, екологія, мита, наявність режиму найбільшого сприяння, можлива робота в зоні вільного економічного підприємництва тощо.

До суб’єктивних чинників відносяться ті, котрі характеризують суб’єкт прийняття відповідних рішень (безпосередньо менеджерів, підприємства): виробничий потенціал, технологічне забезпечення, рівень предметної та технологічної спеціалізації, організацію праці, ступінь кооперативних зв’язків, рівень техніки безпеки, рівень компетентності та інтелектуальний потенціал суб’єкта прийняття рішень, вибір типу контрактів з інвестором чи замовником тощо.

Кількісний аналіз ризику полягає у приписуванні ризику числового значення. Кількісна оцінка ризику визначається:

- видом аналізованої діяльності;

- постановкою проблеми;

- перевагами об’єкту ризику;

- ставленням суб’єкту ризику до ризику;

- доступністю інформації, що характеризує ризик;

- кількістю часу відведеного на ухвалення рішення

- професійною підготовкою об’єкту ризику;

- факторами, що створюють ризик.

Фактори що створюють ризик поділяють на контрольовані і неконтрольовані:

Контрольовані – це такі фактори, які повинні виявлятися на етапі якісної оцінки і піддаватися контролю, після чого ризик, як такий, знімається.

Неконтрольовані фактори поділяються на:

· невизначені;

· випадкові.

До невизначених факторів відносять фактори ймовірності судження про які відсутні.

До випадкових належать ті, щодо яких відомі необхідні для опису випадкових величин характеристики: закони розподілу чи хоча б їхні перші моменти – математичні очікування і дисперсії.

Сьогодні зустрічаються різні підходи до кількісної оцінки ризику. У загальному випадку такі методи поділяються на об’єктивні і суб’єктивні. об’єктивні – це ті, котрі використовують характеристики випадкових процесів, отримані на основі даних, що не залежать від думки конкретної особи. Суб’єктивні методи ґрунтуються на експертних оцінках ризику.

Основними методами кількісної оцінки ступеня ризику є:

· статистичний метод;

· метод аналізу доцільності витрат;

· метод експертних оцінок;

· аналітичний метод;

· метод використання аналогів;

· метод оцінки ризику за допомогою дерева рішень;

· метод комплексної оцінки ризику.

Поиск по сайту: