 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Статистичний метод оцінки ризиків
Статистичний метод застосовується в тих випадках, коли при проведенні кількісного аналізу підприємство має у своєму розпорядженні значний обсяг аналітико-статистичної інформації за певний період часу. При використанні статистичного методу оцінку ризику здійснюють в абсолютному і відносному вираженні. В абсолютному вираженні ризик вимірюється конкретним іменним числом. У відносному вираженні ризик вимірюється різними безрозмірними показниками, що є відношеннями двох чи кількох іменних величин.
При обчисленні ризику в абсолютному вираженні використовують декілька способів:
1. Як міра ризику приймається ймовірність виникнення збитків або недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом.
Оцінка ризику позначається буквою R.
,
де x – випадкова величина збитку або недотриманих доходів.
Згідно пропозиції Райзберга доцільно визначати 3 зони ризику:
а) зона припустимого ризику, де R=P(x)>=P(xприпуст);
б) зона критичного ризику, де R=P(x)>=P(xкритич);
в) зона катастрофічного ризику, де R=P(x)>=P(xкатастроф).
Зона припустимого ризику – це область в якій величина ймовірних втрат змінюється від нуля до значення розрахункового прибутку.
В зоні критичного ризику – величина ризику дорівнює доходу, а в зоні катастрофічного ризику – втрачається все майно.
В окремих випадках можна доцільно використовувати шкалу ризику стосовно ймовірності небажаного результату, один з варіантів якої наведено в табл.. 2.1. При цьому слід мати на увазі, що в оцінці ризику велике значення має не тільки ймовірність, з якою можливий збиток, але і сама величина збитку.
Таблиця 2.1.
Шкала ризику
| № | Ймовірність небажаного результату | Градація ризику |
| 0 – 0,1 | мінімальний | |
| 0,1 – 0,3 | малий | |
| 0,3 – 0,4 | середній | |
| 0,4 – 0,6 | високий | |
| 0,6 – 0,8 | максимальний | |
| 0,8 – 1,0 | катастрофічний |
2. Як міра ризику приймається величина очікуваного збитку.
,
де 
– математичне очікування збитку.
3. Як міра ризику приймається збиток помножений на ймовірність виникнення збитків:
4. Як міра ризику приймається математичне очікування відповідної випадкової величини ризику і в якості ступеня ризику приймається середньоквадратичне відхилення результату досліджуваної величини:
Відносною величиною при оцінці ризику виступає коефіцієнт варіації.
Коефіцієнт варіації V можна розглядати як кількість одиниць середнього квадратичного відхилення, що припадає на одиницю математичного очікування величини ризику і показує міру відхилення досліджуваних змінних.
Для оцінки ризику використовується наступна шкала:
| V | Градація ризику |
| 0,1 | слабкий |
| 0,1 – 0,25 | помірний |
| 0,25< | високий |
За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати коливання ознак виражених в різних одиницях виміру. Коефіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 100%. Чим більший коефіцієнт, тим сильніше коливання. Відповідно, чим вищі коливання, тим більший ризик.
Поиск по сайту: