Критерии качества и правила принятия решений
Из-за действия шума возможны ошибки в принятии решений. Выборка может принадлежать подмножеству и примется решение о том, что источник находится в состоянии , хотя источник находился в состоянии . Последствия ошибок могут быть различны. В частности, можно построить матрицу потерь, платежную матрицу (как меру потерь) при принятии гипотезы , в то время как источник был в состоянии , .
При неоднократном применении процедуры проверки гипотез с данным правилом можно вычислить математическое ожидание потерь
, (4.1)
где - условная вероятность попадания выборки в область при состоянии источника . Величину называют условным риском для гипотезы . Если задано распределение состояний источника , то полные потери (риск) при заданном правиле принятии решений будут иметь вид:
(4.2)
Функция называется средней функцией риска. Способ разбиения выборочного пространства на подпространства , так чтобы функция риска приняло минимальное значение, , называется критерием Байеса. Правило принятия решений, которое обеспечивает минимальное значение риска , будем называть оптимальным по Байесу. Это минимальное значение средней функции риска называется риском по Байесу, а правило принятия решений в этом случае называется байесовским правилом принятия решений.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Поиск по сайту:
|