П 4.4 Метод Якоби для нахождения собственных значений и собственных векторов

Итерационный метод вращения (метод Якоби) решает полную проблему нахождения собственных значений и собственных векторов вещественной симметрической матрицы без использования характеристического уравнения.

Вычисление всех собственных значений и собственных векторов можно свести к отысканию такой ортогональной матрицы Т, для которой произведение представляет диагональную матрицу, причем столбцы матрицы Т будут являться соответствующими собственными векторами матрицы А. Матрица Т находится как предел бесконечного произведения элементарных матриц вращений, каждая из которых имеет вид [20]:

Если необходимо обратить в нуль элемент a_ik матрицы А, то cosφ и sinφ нужно выбрать по формулам

(1)

где

Тогда получим матрицу с измененными i -м и k -м столбцами и строками:

(2)

Отметим, что выполняется соотношение
= , т.е. сумма квадратов диагональных элементов увеличивается. Элементы, которые однажды обратились в нуль, при последующих шагах снова могут стать ненулевыми. Если на каждом шаге данного преобразования подобия брать максимальный по модулю наддиагональный элемент преобразуемой матрицы, то в пределе получится диагональная матрица. Исследование сходимости является сложным вопросом и в данном пункте не рассматривается.

Заметим, что по мере того, как А_m при m →∞ превращается в диагональную матрицу, на диагонали которой стоят собственные значения в некоторой последовательности, зависящей от выбранных вначале пар i, k, в столбцах матрицы появляются стоящие
в соответствующей последовательности нормированные собственные векторы.

В качестве критерия окончания итерационного процесса используется условие малости суммы квадратов внедиагональных элементов [10].

Пример 1. Используя метод Якоби, найти собственные значения и векторы матрицы с точностью

.

Решение:

Выберем максимальный по модулю наддиагональный элемент матрицы А.

Пусть (i, k) = (1, 4), . По формулам (1) вычислим c и s:

c = 0,7245; s = 0,6892. Тогда матрица вращения будет иметь вид:

.

Матрица , вычисленная, согласно , будет иметь вид:

.

Первая итерация завершена.

Выберем максимальный по модулю наддиагональный элемент матрицы . Пусть (i, k) = (2, 3), . Проверим условие окончания итерационного процесса

,

следовательно, процесс необходимо продолжить. По формулам (1) вычислим c и s: c = 0,7733; s = 0,643. Тогда матрица вращения будет иметь вид:

.

Матрица , вычисленная, согласно , будет иметь вид:

.

Вторая итерация завершена.

Выберем максимальный по модулю наддиагональный элемент матрицы . Пусть (i, k) = (1, 2), . Условие окончания итерационного процесса не выполняется, переходим к следующей итерации. По формулам (1) вычислим c и s: c = 0,7989; s = 0,6015. Тогда матрица вращения будет иметь вид:

.

Матрица , вычисленная, согласно , будет иметь вид:

.

Продолжаем итерационный процесс до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность наддиагональных элементов.

На двенадцатой итерации имеем:

.

Так как сумма квадратов наддиагональных элементов меньше , то процесс завершается.

На главной диагонали матрицы находятся собственные значения матрицы А:

Столбцы матрицы являются собственными векторами матрицы А

.

, .

Поиск по сайту: