Этапы построения эконометрических моделей

1. Постановка задачи. Необходимо понять потребности, сформулировать цель работы, предполагаемые результаты, имеющиеся ресурсы (денежные, технические, кадровые, юридические), объем работ, который предполагается выполнить; оценить имеющиеся разработки и программное обеспечение, стоимость закупки или разработки недостающего; решить вопрос о целесообразности разработки; разработать техническое задание, календарный план, соглашение о цене.

2. Обследование предметной области, сбор и оценка качества информации. От качества исходной информации об объекте моделирования зависят как адекватность модели, так и достоверность результатов моделирования. В эконометрических исследованиях данные разбиваются на три группы: cross-sectional data, в российских учебниках обозначаются как “ пространственные ”; временные ряды (time series); panel data, в российских учебниках “ панельные ”, содержащие набор временных рядов.

3. Построение концептуальной модели:

В зависимости от характера изучаемых процессов в системе все виды моделирования могут быть разделены на детерминированные и стохастические, статические и динамические, дискретные, непрерывные и дискретно-непрерывные. Детерминированное моделирование отображает детерминированные процессы, т.е. процессы, в которых предполагается отсутствие всяких случайных воздействий; стохастическое моделирование отображает вероятностные процессы и события; эконометрическое моделирование относится к этому виду. В этом случае анализируется ряд реализаций случайного процесса и оцениваются средние характеристики, т.е. набор однородных реализаций. Статическое моделирование служит для описания поведения объекта в какой-либо момент времени, в эконометрике такие модели называют пространственными. Динамическое моделирование отражает поведение объекта во времени. В эконометрике изучают временные ряды и их наборы (панельные данные). Дискретное моделирование служит для описания процессов, которые предполагаются дискретными, соответственно непрерывное моделирование позволяет отразить непрерывные процессы в системах, а дискретно-непрерывное моделирование используется для тех случаев, когда хотят выделить наличие как дискретных, так и непрерывных процессов. Эконометрика базируется на дискретных данных, но результатом является непрерывная функция.

Основные этапы построения концептуальной модели: выдвижение гипотез и предложений; определение параметров и переменных модели; обоснование выбора показателей и критериев эффективности системы; составление содержательного описания модели.

Выбранные показатели и критерии эффективности системы должны отражать цель функционирования системы и представлять собой функции переменных и параметров системы. Основные виды переменных в эконометрике: эндогенные, или зависимые переменные, прогнозирование которых является одной из основных задач эконометрики; экзогенные, или влияющие переменные; могут быть внешними по отношению к системе (курс доллара, учетная ставка, время), или мы можем ими управлять: расходы на разные цели; лаговые: переменные прошедших временных интервалов; вчера мы пытались их прогнозировать, а сегодня знаем.

4. Формальное описание задач, построение структурной модели: системы уравнений, тождеств, ограничений-равенств и ограничений-неравенств.

5. Разработка алгоритма решения задачи. Алгоритм – это конечная последовательность точно определенных действий, однозначно определяющая процесс преобразования исходных и промежуточных данных, приводящий к решению задачи. В эконометрике – это преобразование структурной модели к приведённой форме: уравнению или системе равенств, в которых эндогенные (прогнозируемые) переменные будут в левой части, а экзогенные и лаговые – в правой. Этот этап требует большого количества вычислений. В настоящее время многие программы для решения таких задач оформлены в виде сервисов различных прикладных пакетов: Excel, MatCad, MatLab, Stata, EViews и др., решение задачи обычно заменяется выбором пакета, сервиса, его настройкой и стыковкой с используемыми данными, обычно в интерактивном графическом режиме: ввод формул, установка ограничений и т.д.

6. Тестирование. Как отдельные блоки, так и программа в целом должны быть проверены с помощью тестовых задач с известными решениями. 90% эконометрики – это методы оценки надёжности модели в целом и её параметров. Показатели качества эконометрической модели: коэффициент детерминации R², статистика Фишера F, t-статистики Стьюдента для коэффициентов уравнений, тест Дарбина-Уотсона на автокорреляцию DW, тест Голдфелда-Квандта на гетероскедастичность GQ, выявление мультиколлинеарности по матрице корреляции экзогенных переменных, а также оценка погрешности прогноза и проверка адекватности модели.