Тема: Система одновременных уравнений. Цель:Проверить уровень знаний студентов в умении применять условия идентификации к структурной модели и строить приведенную форму модели

Цель: Проверить уровень знаний студентов в умении применять условия идентификации к структурной модели и строить приведенную форму модели

Форма проведения: решение задач

Задание № 1. Решите следующие задачи:

В задачах №1-2

1.Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.

2.Определите метод оценки параметров модели.

3. Запишите приведенную форму модели.

№1 Модель денежного рынка:

где R- процентная ставка;

Y – ВВП;

M – денежная масса;

I – внутренние инвестиции;

t – текущий период.

№2 Модель Менгенса:

где Y – национальный доход;

C – расходы на личное потребление;

I – чистые инвестиции;

Q – валовая прибыль экономики;

P – индекс стоимости жизни;

R – объем продукции промышленности;

t – текущий период;

t-1- предыдущий период.

Задание №2. Выполните тест:

1. Какие возможные способы построения систем уравнений вы знаете?

a) система линейных уравнений, система рекурсивных уравнений;

b) система независимых уравнений, система взаимозависимых уравнений, система рекурсивных уравнений;

c) система независимых уравнений, система зависимых уравнений;

d) система рекурсивных уравнений, система нерекурсивных уравнений.

e) система линейных уравнений, система зависимых уравнений

2. Каким образом подразделяются переменные в системе одновременных уравнений?

a) идентифицируемые и неидентифицируемые переменные;

b) приведённые и структурные переменные;

c) эндогенные и экзогенные переменные;

d) идентифицируемые и сверхидентифицируемые переменные.

e) неидентифицируемые и сверхидентифицируемые переменные

3. С какой целью структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели?

a) для определения значений эндогенных переменных;

b) для определения структурных коэффициентов модели;

c) для определения коэффициента автокорреляции;

d) для определения случайной ошибки коэффициентов модели;

e) для определения частных коэффициентов корреляции.

4. Какие переменные называются эндогенными в системе эконометрических уравнений?

a) зависимые переменные у, число которых равно числу уравнений в системе;

b) это переменные δ в приведенной форме модели;

c) это независимые переменные, которые определяются вне системы х;

d) это предопределенные переменные х, влияющие на фактор δ.

e) переменные, которые выступают в виде фактора х

5. Каким образом строится система рекурсивных уравнений?

a) в системе рекурсивных уравнений зависимая переменная у рассматривается как функция одного итого же набора факторов (х).

b) в системе рекурсивных уравнений зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении.

c) в системе рекурсивных уравнений переменная у находится в обратной зависимости от факторов (х).

d) в системе рекурсивных уравнений зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы.

е) в системе рекурсивных уравнений расчетные значения находят по соответствующим уравнениям приведенной формы.

Методические рекомендации:

Применить условия идентификации к структурным моделям и построить приведенные формы моделей (задание № 1). Ответить на тестовые задания в конце занятия для закрепления материала.

Литература:

1."Эконометрика" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика", 2002

2."Практикум по эконометрике" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика, 2002

3.Кристофер Доугерти "Введение в эконометрику" М: Ифра-М, 1999

4.Мардас А.Н. "Эконометрика" Учебное пособие, С-Пб "Питер", 2001

5.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. "Эконометрика. Начальный курс" М: Дело, 1998

Поиск по сайту: