АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оценка параметров линейной регрессионной модели методом 1МНК (OLS) и проверка адекватности модели

Читайте также:
  1. I. Расчет параметров железнодорожного транспорта
  2. II. Оценка эффективности инвестиционного менеджмента.
  3. II. Право на фабричные рисунки и модели (прикладное искусство), на товарные знаки и фирму
  4. II. Расчет параметров автомобильного транспорта.
  5. II. Элементы линейной и векторной алгебры.
  6. III. Расчет параметров конвейерного транспорта.
  7. IV.Оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации
  8. А. промывание полости носа методом перемещения
  9. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  10. Аддитивная и мульпликативная модели временного ряда
  11. Адекватность трендовой модели
  12. Актуализация опорных знаний. Проверка д/з.

В пакете программ GRETL параметры эконометрической модели можно оценить с применением метода наименьших квадратов, в частности, одношагового 1МНК (Ordinary Least Squares - OLS) для оценки линейных регрессионных моделей для срезов данных (cross-sectional data type).

Окно спецификации эконометрической модели, оцениваемой с применением 1МНК, вызывается функцией меню Model\Ordinary Least Squares …В этом окне Y (Dependent variable) выбирается при помощи кнопки «Choose», а объясняющие переменные (Independent variable) – при помощи кнопки “Add”.

Пример 1.

Откроем встроенный набор данных attend.gdt на закладке Wooldridge (File\Open Data\Sample File\attend.gdt) и обратимся к функции Model\Ordinary Least Squares, чтобы построить линейную регрессионную модель, отражающую зависимость переменной Final (оценка за итоговый экзамен) от переменных attend (число посещённых занятий), termGPA (средний балл за семестр), priGPA (средний балл на начало семестра)енка за итоговый экзаменпритавлены на рис 5.симость...вызывается функцией меню вадратов, в частности, 1МНК (), ACT (оценка по вступительному тесту ACT), hwrte (процент сданных домашних В открывшемся окне спецификации модели выберем соответствующие зависимую и независимые переменные при помощи кнопок «Choose» и “Add”, затем нажмём кнопку ОК (рисунок 1).

 

 

Рисунок 1 - Окно спецификации эконометрической модели, оцениваемой с применением 1МНК

 

Полученные результаты представлены на рисунке 2. По данным наблюдений attend.gdt была составлена модель (9).

 

. (9)

 

Рассматривая значения параметров модели для данной отдельной выборки, можно отметить существенность зависимости переменной final от переменных termgpa (сильная положительная связь, 3,54) и ACT (положительная связь 0,272), остальные коэффициенты имеют значения близкие к 0 и не оказывают существенного влияния на результирующий признак. Необходимо установить насколько вероятно, что зависимость, подобная найденной, подтвердится на данных другой выборки, извлеченной из той же самой генеральной совокупности, т.е. можно ли свойства данной выборки перенести на всю генеральную совокупность.

 

Рисунок 2 - Окно результатов моделирования с применением 1МНК

Рассмотрим сущность показателей (таблица 1), используемых в таблице регрессии окна результатов моделирования (рисунок 2):

 

Таблица 1- Показатели таблицы регрессии


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)