Кількісний аналіз ризиків

Кількісний аналіз ризиків проекту передбачає чисельне визначення окремих ризиків та ризику проекту у цілому. Кількісний аналіз базується на теорії ймовірностей, математичній статистиці, теорії дослідження операцій.

Для здійснення кількісного аналізу ризиків необхідні:

- наявність виконаного базисного розрахунку проекту;

- виконання ретельного якісного аналізу.

Під час якісного аналізу виявляються та ідентифікуються можливі ризики проекту, визначаються та описуються причини і чинники, які впливають на рівень кожного виду ризику.

Завдання кількісного аналізу ризиків полягає у чисельному вимірюванні впливу змін чинників ризику проекту на поведінку критеріїв ефективності проекту.

Найбільш часто на практиці застосовуються наступні методи кількісного аналізу ризиків проектів:

· Метод коригування норми дисконту;

· Аналіз чутливості показників ефективності (чистий дисконтова ний прибуток, внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності тощо);

· Метод сценаріїв;

· Дерева рішень;

· Імітаційне моделювання – метод Монте-Карло.

Усі зазначені вище методи аналізу базуються на концепції тимчасової вартості грошей та імовірнісних підходах. Вибір конкретного методу аналізу залежить від інформаційної бази, вимог до кінцевих результатів (показників) та рівня надійності планування. Для невеликих проектів можна обмежитися методами аналізу чутливості і коригування норми дисконту, у разі крупних проектів має бути проведено імітаційне моделювання та побудовані криві розподілу ймовірностей, а у разі залежності результатів проекту від наставання певних подій або прийняття певних рішень необхідно побудувати також дерево рішень. Методи аналізу ризиків слід застосовувати комплексно, користуючись найбільш простими з них на етапі завчасної оцінки, а складні і такі, що вимагають додаткової інформації, - під час кінцевого обґрунтування проекту. Результати застосування різних методів до одного й того ж проекту доповнюють один одного.

7.4. Оцінювання ризиків.

Під час усвідомлення та подальшого розглядання ризиків завжди виникає проблема порівняння ризиків між собою з метою виявлення найбільш загрозливих (небажаних) за наслідками або іншими показниками. Отже стартовою точкою для порівняння ризиків є завершення процесу ідентифікації ризиків. Після того, як ризики ідентифіковані і кожний з них оцінено з тієї чи іншої точки зору (якісно або кількісно), необхідно обрати якійсь загальний для усіх критерій порівняння, а також межі, в яких раціонально розглядати цей критерій (тобто визначити межі прийнятності або неприйнятності ризиків). Іншими словами, необхідно обрати (опрацювати) формат для порівняльного оцінювання ризиків, в якому передбачити таку інформацію: ризик та його причина, оцінка ризику на підставі загального критерію, наслідки реалізації ризику, заходи для мінімізації ризику та їхня вартість, реальна частота появлення подій, що перетворюють віртуальний ризик у реальність. На підставі зазначених вище даних кожний ризик може отримати свій рейтинг, тобто пріоритет.

Треба зазначити, що не завжди легко знайти загальний критерій ризиків, оскільки природа ризиків буває дуже різною. Дійсно, типовими проблемами ризиків є:

· Фінансові втрати;

· Руйнування довкілля;

· Руйнування власності (навмисне або випадкове);

· Припинення обслуговування або постачання продукції;

· Травми або хвороба працівника або відвідувача;

· Якість обслуговування або продукції, нижча за припустимий стандарт;

· Втрата репутації.

Крім того, сьогодні існують ризики, пов’язані з тероризмом, організованою злочинністю та хакерами, які загрожують інформації, викрадають особисті дані та ідентифікатори, проникають у бази даних, у банкові мережі тощо.

Розуміння різниці між ризиком та прийнятністю ризику є вирішальним для подолання непевності під час порівняння ризиків. Хоча рівень ризику має відношення до його прийнятності або неприйнятності, але тут не існує прозорої кореляції. Два чинники впливають на те, як люди оцінюють прийнятність, і вони модифікують кореляцію.

(а) Рівень ризику є лише одним з декількох змінних, які визначають прийнятність.

Серед інших змінних, що мають той чи інший вплив є законність, прибутковість, альтернативність, можливість контролю та управління, усвідомлення. Під час вирішення питання, чи є ризик приймальним, варто себе спитати:

· Чи кожний поділяє думку, що ризик є законним?

· Що я (чи інші) очікую (який зиск) від цього ризику?

· Чи можна уникнути цього ризику?

· Чи я обираю цій ризик, чи його мені нав’язують, навіть не запитавши?

· Наскільки я (або інші) можуть контролювати цей ризик?

Взагалі, справедливо розподілений ризик є більш прийнятним, ніж той, який не має такого розподілу. Ризик, який обіцяє значні зиски ризикуючим сторонам більш прийнятний, ніж такий, що не дає таких гарантій. Ризик, для якого не існує альтернатив, більш прийнятний, ніж ризик, який може бути усунений за допомогою альтернативної технології. Ризик, де групи ризику мають певний контроль над цим ризиком, більш прийнятний, ніж ризик, який не контролюється. Ризик, який групи ризику вирішують прийняти, є більш прийнятним, ніж ризик, який їм нав’язується ззовні. Усі ці формулювання є істинними точно у тому ж сенсі, як справедливо то, що малий ризик більш прийнятний, ніж великий. Але ризик є багатовимірним – розмір ризику є лише одним з релевантних вимірювань. Якщо згадані вище моменти узгоджені, весь набір підходів до менеджменту ризиків стає можливим і відповідним. Наприклад, якщо такі чинники, як законність, свідомість, добровільність дійсно релевантні розміру ризику, що виправдовує прийнятність ризику, то зусилля менеджера зробити ризик більш законним, більш свідомим, більш добровільним поменшать ризик. Точно так же, якщо контроль є дійсно важливим під час визначення прийнятності ризику, зусилля менеджера розподілити ризик між групами ризику є добрим шляхом для того, щоб ризик став більш прийнятним.

(б) Рішення про те, який рівень ризику має бути прийнятним, не є технічним питанням, а є питанням справедливої оцінки

Люди змінюють свій рівень прийнятності щодо ризику. Вони зважують різні чинники на підставі своїх власних оцінок, відчутті ризику і роблять ставку на зиск. Оскільки прийнятність ризику є справою фінансів та поглядів, а вартісні оцінки і погляди відрізняються, сперечання щодо ризиків часто є сперечаннями щодо підрахунків та контролю. І тут головним є – чиї оцінки та погляди вирішують справу. І хоча позиція компанії може бути критичною, у сучасному світі погляди представників регулюючих органів, обраних можновладців, пожежних та поліційних чиновників, а також широкої громадськості можуть мати важливе (якщо не вирішальне) значення. Ось чому менеджери, говорячи про ризики, ставлять на перше місце громадські оцінки та погляди. Коли пояснюються та порівнюються ризики, зв’язані з хімічними викидами, необхідна відповідна інформація для заспокоєння громадськості. Але дані про рівні ризиків є лише часткою інформації, яку використовують для прийняття рішень. Жодне порівняння ризиків не буде успішним, якщо воно намагається ставити питання, чи ризик є прийнятним. Для ілюстрації цього часто використовують такий аргумент:

Ризик а (викиди з підприємства) є нижчим за ризик в (поїздки на зустріч або паління під час перерви). Якщо ви сприймаєте ризик в прийнятним, ви зобов’язані розглядати і ризик а теж як прийнятний. Цей аргумент має суттєву логічну хибу. Спроба використати цей аргумент може зруйнувати рівень довіри до вас. Дехто з ваших слухачів може міркувати так:

Я не приймаю цей (невеликий) додатковий ризик мешкати поряд з вашим підприємством тому, що сприймаю (мабуть більший, але добровільний і до того ж приємний особисто мені) ризик паління або керування авто. Я приймаю до уваги багато чинників і лише один з них розглядаю як ризик і віддаю перевагу моїй власній оцінці. Ваша праця в якості менеджера не дає вам змоги зазначати мені, що я повинен приймати або не приймати за ризик, а лише надає інформацію про те, що робота вашого підприємства пов’язана з ризиком для здоров’я тих, хто мешкає поряд з ним.

Щільно пов’язаним з прийнятністю ризику є питання щодо того, якою повинна бути мета повідомлення про ризик. Вона не повинна бути спрямована на уникнення акції протесту або заспокоєння місцевих мешканців. Повідомлення про ризик повинно залучити інформовану, зацікавлену, законослухняну громадськість для спокійного, обґрунтованого діалогу, спрямованого на співпрацю та знаходження позитивного вирішення проблеми.

Рівні ризиків – це тільки одне з повідомлень. Інша інформація може включати:

• Концентрації (наприклад кількість частинок на мільйон або мільярд),
• Імовірності можливих подій,
• Кількості (наприклад, скільки тонн токсину Х буде викинуто у повітря поблизу підприємства, скільки забруднення буде скинуто у воду, яка кількість ґрунтів буде забруднена).

Цей перелік є ані повним, ані точним. Краще надавати інформацію таким чином, щоб можна було оцінити (зрозуміти) наслідки та загрози, наприклад у такій формі:

Підприємство викидає у повітря z кг токсичної речовини Х на місяць, що призводить до концентрації у повітрі на території підприємства y часток речовини Х на мільйон у поганий день. Населення, яке буде протягом 70 років дихати повітрям з такою дозою речовини Х, отримає w додаткових відсотків ризику захворіти на рак легенів.

Треба зазначити, що порівняння часто створюють свої власні проблеми. Наприклад, порівняння концентрацій може бути таким, що вводить в оману, оскільки хімічні реагенти мають різну токсичність: крапля речовини Х у плавальному басейні може вбити будь-кого, у той час як крапля речовини Y не викличе жодного ефекту. Тому концентрації варто розглядати обмежено і з чутливістю. Як і порівняння концентрацій, порівняння ймовірностей також може ввести в оману. Наприклад, певні аналітики вважають, що замість порівняння імовірності хімічно небезпечної мало ймовірної події з іншою мало ймовірною але негативною подією, такою як влучення блискавки, краще порівнювати першу з мало ймовірною позитивною подією, такою як виграш у тоталізаторі верхогонів.

Кількісні порівняння, з іншого боку, можуть бути більш корисними. Але, знов-таки, все залежить від постановки питання. Лікарям більш приємно зазначати, виписуючи ліки, що вони допомагають 60% тяжко хворих, ніж повідомляти про те, що 40% хворих від цих ліків не одужують і помирають, хоча йдеться про одне й те ж. Ризик звичайно представляється у медицині як очікувана кількість смертей на певну групу хворих за певний термін. Але різні шляхи визначення цього числа не є еквівалентними. Наприклад, розглянемо, скільки людей щорічно помирає внаслідок викидів у атмосферу токсичної речовини Х:

· Смертей на мільйон населення;

· Смертей на мільйон в межах n кілометрів навкруги підприємства;

· Смертей на одиницю концентрації токсичної речовини;

· Смертей на одне підприємство;

· Смертей на тонну викинутого у повітря токсину Х;

· Смертей на тонну токсину Х, який поглинули люди;

· Смертей на тонну виробленого хімікату.

· Смертей на мільйон доларів виробленого продукту.

Альтернативою в оцінці може бути вираження ризику очікування втрати життя (на базі консервативного припущення очікуваної тривалості життя 70 років). Тут більша вага надається раннім смертям і менша – смертям у похилому віці. Ризик може також представлятися у втраті робочих днів, але це не стосується дітей, непрацюючих родичів, а також пенсіонерів. Якщо є достатні дані, ризик можна обчислити не тільки як ризик смерті, але й як ризик інших наслідків відносно здоров’я: захворювань на рак, спадкових захворювань тощо, або днів у лікарні, необхідних для лікування, або відповідних коштів.

Якщо очікуваний викид токсину Х загубить 14 людей з кожних 10000 за всю тривалість життя, то як це можна сформулювати?

• Ризик за все життя є 0,0014.
• Ризик за все життя є 0,14%.
• Ризик за все життя є одна смерть на 710 чоловік.
• У громаді, яка складає 1000 людей, можна очікувати 1,4 смертей в результаті отруєння.

Хоча усі ці альтернативи еквівалентні, їхнє значення для тих, хто їх оцінює не однакове. Деякі показники зображують ризик незначним, а інші – великим, тому вибір показників є дуже важливим (і адекватним). Коли йдеться про пояснення показників ризику усвідомлюйте, що стосовно медичних ризиків, наприклад, ці оцінки базуються на досвідах з піддослідними тваринами, які отримували дуже великі дози для перевірки різних моделей. Відомо, як багато людей гине щорічно від АТП та ударів блискавки. Ми можемо перелічити ці випадки і визначити їхню частоту. Але ми можемо лише підрахувати та оцінити (але не виміряти), скільки людей помирає щорічно від хронічної експозиції токсинів за рахунок слідових (тобто таких, що знаходяться на межі чутливості вимірювальних приладів) кількостей токсинів. Тому під час оцінювання іноді використовують верхню межу або «найгірший випадок». Під час такого підходу кожний крок у підрахунках рухає результат у напрямку збільшення ризику, забезпечуючи найгіршу можливу оцінку. Іноді використовують найбільш вірогідну оцінку, коли надаються найбільша та найменша оцінки. Саме цей підхід треба застосовувати якомога ширше. Як же проводити найкращим чином оцінювання ризиків?

Поиск по сайту: