 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Критерий минимаксного риска (Критерий Сэвиджа)
В случае использования данного критерия предполагается, что многие факторы оказываются на самом деле более благоприятными, чем на это изначально рассчитывал субъект решения. В этих случаях полезный результат может сильно отличаться от результата, получаемого при использовании критерия Вальда или критерия пессимиста. Здесь находит свое применение критерий Сэвиджа.
В данном случае решение принимается не на основе матрицы эффективности, а на основе матрицы рисков. Риск в данном случае – это разница между выигрышем, который получит предприятие, если оно знает состояние среды, и выигрышем предприятия при условии, что оно не знает состояния среды. Естественно, предприятие выбирает вариант, при котором его выигрыш максимален. Величина риска отражает плату за отсутствие информации о состоянии среды.
Сам выбор аналогичен процедуре критерия Вальда (выбираем наилучший среди худших). Матрица рисков строится на основе значений рисков отдельных вариантов, рассчитанных следующим образом:
, где 
.
Определим максимальные значения эффективности для каждого столбца матрицы эффективности (табл. 12.5).
Таблица 12.5
Матрица эффективности
| Варианты решений | Варианты обстановки | ||
| А | |||
| В | |||
| С | -25 | ||
| D | -20 | ||
| Мах эффективность по столбцам |
Тогда матрица рисков для исходной матрицы эффективности и соответственно процедура выбора будет выглядеть следующим образом (табл. 12.6):
Таблица 12.6
Выбор варианта по критерию Сэвиджа
| Варианты решений | Варианты обстановки | Максимальный риск | Минимаксный риск | ||
| А | 58 (85-27) | 45 (83-38) | 0 (50-50) | (выбираем вариант А) | |
| В | |||||
| С | |||||
| D | |||||
| Мах эффективность | Выбираем минимальное значение риска среди наибольших рисков вариантов А,В,С,D. |
Как видно из табл. 12.6, фирма «Страус» выберет вариант А, так как он обладает минимальным риском при условии самого рискованного развития событий. Характерной чертой данного варианта является то, что выигрыш фирмы может составить 50 усл. ед., в то время как минимальное значение результата составляет 27 усл. ед.
Очевидно, что критерий Сэвиджа подходит для инвесторов, не склонных к повышенному риску и в тоже время не любящих перестраховываться.
Поиск по сайту: