АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модели скользящего среднего и процесс белого шума

Читайте также:
  1. C.I Процессы с ключевых точек зрения
  2. Crown Victoria одна из популярных в США моделей (в полиции, такси, прокате, на вторичном рынке). Производство в Канаде. Дебют модели состоялся в 1978.
  3. I. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
  4. I. Электрофильтры. Характеристика процесса электрической очистки газов.
  5. II этап. Разработка модели.
  6. II. Основные модели демократического транзита.
  7. II.1 Газетная метафора и процесс интенсификации ее выразительности
  8. II.1.1 Разновидности метонимии и ее функция в процессе создания газетной экспрессии
  9. III. Литературный процесс
  10. L.3.1. Процессы переноса вещества и тепла.
  11. L.3.2. Процессы присоединения частиц. Механизмы роста.
  12. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.

Рассмотрим сначала простой вариант модели скользящего среднего – это модель МА(1) – скользящего среднего первого порядка. В общем случае модель МА(1) имеет вид

yt = µ + + α εt-1.

Здесь – процесс белого шума. Модель МА(1) описывает стационарный случайный процесс, поскольку представляет собой линейную комбинацию двух стационарных процессов (белого шума).

Оба процесса: и белого шума, и MA(1) – стационарны и (как отмечалось) мало отличаются визуально. Но их коррелограммы различаются, что видно из ниже приведённых рисунков (рисунки 1.26 и 1.27).

 

Рисунок 1.26 – Графики анализируемых рядов

 

Рисунок 1.27 – Коррелограммы анализируемых рядов

 

Слева на этих рисунках – белый шум, справа – смоделированный МА(1)- процесс (yt = 3+ + 2 εt-1). Оба ряда стационарны, но в случае белого шума коэффициенты автокорреляции не выходят за пределы доверительной области нуля (левая часть рисунка 1.27), а в случае МА(1)- ряда автокорреляция обрывается на первом лаге, а частная автокорреляция осцилируя (меняя знак) постепенно убывает (правая часть этого рисунка). Это типичное поведение коррелограмм для моделей скользящего среднего.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)