 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Необхідно визначити. 1. Чистий прибуток від придбання опціону при врахуванні коливань
1. Чистий прибуток від придбання опціону при врахуванні коливань
2. Загальні витрати
3. Економічний результат від кредитування
4. Прибутковість валютного арбітражу
5. Річний процентний дохід на основі форвардної маржі
| В-т | Сума | Вал. коррахунок | К-с спот | Тер-мін | Опціон | Опц. надбав-ка | Коміс. | Колив. курсу | Сума на коррах. | Став-ка креди-туван. | Валют курси | Ставка по інвал |
| 5678923 UAH | $ | 8,27 | липень | 0,25 | 8,25-8,27 | 12% | 10,53 € | 10% | ||||
| 5045270 KWD | ₤ | 2,3456 | липень | 0,5 | 2,35-2,34 | 12% | 0,2045 $ | 10% | ||||
| 9845143 SAR | $ | 1,5684 | квітень | 1,5 | 1,57-1,55 | 10% | 2,23 € | 12% | ||||
| 584648 DKR | NOK | 1,5648 | травень | 1,25 | 1,54-1,57 | 9% | 42,15 $ | 8% | ||||
| 302645 SFr | ₤ | 1,6544 | березень | 1,25 | 1,64-1,66 | 10% | 7,9261 UAH | 13% | ||||
| 689543 UAH | € | 10,3698 | липень | 0,7 | 10,35-10,37 | 8% | 8.26 $ | 6% | ||||
| 500000 € | $ | 1,2689 | квітень | 0,7 | 1,28-1,32 | 6% | 1,20 € | 8% | ||||
| 600000 SFr | $ | 2,8978 | червень | 1,5 | 2,88-2,90 | 15% | 1,22 € | 13% | ||||
| 854300 CAD | SKr | 4,5609 | серпень | 2,5 | 4,56-4,57 | 13% | 84,87 UAH | 15% | ||||
| 1126000 SKr | NOK | 2,7923 | вересень | 1,5 | 2,78-2,80 | 10% | 2,18 $ | 8% | ||||
| 308044 SAR | ₤ | 1826,75 | червень | 25,0 | 1826-1827 | 8% | 80,12 NOK | 10% | ||||
| 682568 KWD | $ | 0,2974 | вересень | 0,2 | 0,28-0,30 | 9% | 2,89 SKr | 7% | ||||
| 784256 ₤ | $ | 0,6649 | липень | 0,05 | 0,65-0,67 | 5% | 0,7564 € | 7% | ||||
| 444568 € | $ | 0,8974 | серпень | 0,02 | 0,88-0,90 | 7% | 112,5 JPY | 9% | ||||
| 586248 SKr | $ | 42,1200 | квітень | 2,0 | 41-43 | 10% | 112,5 JPY | 9% | ||||
| 692847 UAH | SKr | 125,101 | Березень | 2,5 | 120-127 | 8% | 43,15 $ | 3% | ||||
| 1276500$ | € | 2,18 | травень | 0,02 | 2,16-2,20 | 12% | 6,56 UAH | 7% | ||||
| 5000000 JPY | $ | 115,5 | травень | 2,5 | 120-110 | 10% | 0,85 € | 9% |
Розв’язок:
КОМПЛЕКСНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Задача 3
Фінансовий посередник який на ринку працює вже 10 рік має хорошу професійну репутацію, досвідчений персонал і перевірені продукти входить на український фінансовий ринок в сферу мікрокредитування. Менеджментом компанії визначено наступну стратегію розвитку:
Компанія на ринок заходить із власним капіталом в розмірі 1 000 000,00 грн., залучає кошти в іноземних партнерів в сумі 1 млн. дол. США за ставкою 6% річних. Спот курс становить – 8,01; термін інвестиції – 5 років. Темп інфляції в Україні, що прогнозується експертами коливатиметься в межах 8-12% в рік. Для збалансування своєї позиції компанія планує залучити ресурси на внутрішньому ринку з розрахунку достатності капіталу на рівні 5%. Ставки залучення ресурсів на фінансовому ринку України коливаються в межах 16-18% річних (в залежності від терміну – максимум 1 рік).
Рівень прибутковості компанії за планом стратегічного розвитку повинен становити 4,5-6%.
Продуктивні активи компанії, за прогнозами, становитимуть 88,5% (з них 6,2% в банківських вкладах за ставкою 11%).
Операційні витрати компанії складають 4,5% від активів. Витрати на формування резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позик становлять 1,5% в квартал.
Якість кредитного портфелю становить 92,5% кредитного портфелю.
Поиск по сайту: