Для засвоєння матеріалу. 1. Операцію депозитного розміщення коштів проводять на ринку євровалют

1. Операцію депозитного розміщення коштів проводять на ринку євровалют. Суму в розмірі € 1.000.000,00 вкладено на 1 рік за річною ставкою 7% при розрахунку 365/360. Банк – контрагент, не отримавши покриття по кредитах і продовжує термін виплати по депозиту на 5 днів із доплатою на суму процентного доходу в розмірі 12% річних. Знайти: додатковий процент, що підлягає виплаті?

2. Фірма потребує кредиту в розмірі 20.000.000,00 грн. для оплати зовнішнього контракту по якому отримає валютне покриття через 2 роки і 3 місяці. Відсоткові ставки в українському банку становлять 16%. На фінансовому ринку можна отримати кредит у євро значно дешевше – 8% річних. На момент отримання кредиту курс EUR/UAH становив 11,28. Термін позики – 2 роки і 3 місяці, сплата відсотків – наприкінці року. Знайти: Яку стратегію доцільніше вибрати фірмі, якщо: а) темпи інфляції гривні перевищують темпи інфляції євро на 16% в рік; б) курс UAH зменшиться на 85 пунктів. Які прибутки чи яких збитків зазнає фірма у кожному випадку?

3. Банківська установа “Ай-гов” залучає кошти для кредитування на внутрішньому фінансовому ринку за ставками 9% на термін 3-6 місяців, 12% на термін 9-12 місяців та 15% на термін більше одного року. Кредитний портфель банку становить 3.000.000.000,00 грн. Водночас банк “ Ай-гов” має можливість залучити кошти на міжнародних ринках у вигляді валютних кредитів за ціною 7% у доларах США та 6% у євро. Відомо, що ситуація на валютному ринку є доволі стабільною, однак усі інвестиції банк “ Ай-гов” здійснює виключно у національній валюті, а на внутрішньому ринку валютні ризики складають орієнтовно 7% за доларом США та 8% за євро. Курс EUR/UAH становить 11,28, курс USD/UAH становить 8,03. Знайти: Збалансований депозитний портфель банку за зобов’язаннями; Прибутковість банківської установи від залучення ресурсів на зовнішніх ринках; Оцінити доцільність та ризиковість проведення валютних запозичень; Критичну межу курсу, при якому залучення коштів буде ще вигідним.

4. Міжнародний фінансовий посередник “Ойкокредит” розміщає свої доларові кредитні ресурси через дочірню компанію “Ойкокредит-Україна” на фінансовому ринку України. На вході вартість ресурсів становить 7% річних (у доларах США). Згідно політики компанії розміщення коштів відбувається виключно у гривнях. Кредитний портфель фінансової компанії “Ойкокредит-Україна” становить 50.000.000,00 грн. Відомо, що ситуація на валютному ринку є доволі стабільною, валютні ризики складають орієнтовно 6%. Курс USD/UAH становить 8,02. Знайти: Відсоткову ставку по гривня для кредитування зовнішніх контрагентів, при умові, що рівень прибутковості становить 5% від ефективної ставки. Максимальна величина кредиту в одні руки 1.000.000.00 грн. Рівень ризиковості кредитного портфелю становить 2,5%.

Поиск по сайту: