Методичні засади утворення інтегрального показника та інтерпретація результатів

У статистичних дослідженнях групування первинних даних є основним прийомом розв’язання завдань класифікації об’єктів. Традиційно ці завдання виконуються так. Із багатьох ознак, які описують об’єкт, добирається одна, найбільш інформативна з погляду дослідника, і проводиться групування даних відповідно до значень цієї ознаки. Якщо потрібно провести класифікацію за кількома ознаками, і ранжованими між собою за ступенем значущості, то спочатку здійснюється класифікація за першою ознакою, потім кожний із отриманих класів розбивається на підкласи за другою ознакою і т. д. Аналогічно будується більшість комбінаційних статистичних групувань.

У тих випадках, коли немає можливості впорядкувати класифікаційні ознаки, застосовується найбільш простий метод багатовимірного групування — утворення інтегрального показника (індексу), який функціонально залежить від первинних показників, а надалі здійснюється класифікація об’єктів за цим інтегральним показником.

Завдання класифікації країн можна виконати також методами кластерного аналізу. Різниця між схемами розв’язання завдань із класифікації за цим методом здебільшого визначається тим, що розуміється під поняттями “схожість” або “подібність” та “ступінь подібності” об’єктів.

Наприклад, класифікація країн за рівнем життя населення в 1998 році проводилася за різними алгоритмами кластерного аналізу, але найкращими в змістовному плані були результати, отримані авторами [5] при розбитті 20 країн (Росія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Киргизія) на чотири кластери (табл. 14.2).

інтегрального показника, є багатовимірна середня [4].

Оцінювання конкурентоспроможності країни потребує комплексної характеристики за допомогою системи показників. Оскільки показники системи, як правило, різнойменні, то об’єднання їх в інтегральну оцінку передбачає стандартизацію –– приведення до одного виду, тобто однакових одиниць вимірювання. У процесі стандартизації індивідуальні значення показників замінюються відносними величинами, стандартними відхиленнями тощо.

У разі стандартизації за допомогою відносних величин базою порівняння може бути або еталонне значення (норма, стандарт), або середнє значення показника p_ij за сукупністю:

де x_ij — значення i-го показника в j-го елемента сукупності; x_{i, ст} — еталонне, стандартне значення цього показника; –– середнє значення показника для сукупності.

Серед показників системи виокремлюють стимулятори і дестимулятори. Показники-стимулятори свідчать про високий рівень i-го показника при p_ij > 1; дестимулятори — при p_ij < 1. Щоб привести їх до однозначної характеристики, для дестимуляторів p_ij обчислюють як обернену величину.

Середня величина з відносних m ознак, тобто багатовимірна середня, є інтегральною оцінкою j-го елемента сукупності:

Якщо показники системи вважаються нерівновагомими, кожному з них надається певна вага d_i, а розрахунок багатовимірної середньої ведеться за формулою середньоарифметичної зваженої:

При рівень явища в j-го елемента вищий за середній у сукупності або за нормативний; при , навпаки, нижчий.

Багатовимірна середня як методичний підхід була використана при побудові індексу конкурентоспроможності національної економіки.

Моделювання індексу конкурентоспроможності української економіки в контексті європейської інтеграції. Базовими документами, що визначають засади інтеграції України до ЄС у галузі конкурентної політики, є такі:

· Конституція України;

· Угода про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною, яка була підписана 16.06.94 і набула чинності 01.03.98;

· Стратегія інтеграції України до ЄС, затверджена Указом Президента України від 11.06.98 №615/98.

На основі цих документів Антимонопольним комітетом України було розроблено Концепцію розвитку відносин з ЄС у галузі конкурентної політики та законодавства (затверджена 25.08.98) та Програму інтеграції України до ЄС у галузі конкурентної політики.

такі факти щодо кожної країни, які не вимірюються кількісними статистичними даними.

Для огляду стану справ у світі щодо конкурентоспроможності було дібрано 53 країни, серед них із країн колишнього СРСР — Україну і Росію [11].

Зібрані кількісні дані і дані експертних спостережень класифікуються і поділяються за групами — чинниками конкурентоспроможності. Це вісім чинників — Відкритість, Уряд (державна влада), Фінанси, Інфраструктура, Технологія управління, Праця (людські ресурси) і Інститути. Вісім основних груп чинників містять понад 200 окремих індикторів (питань), які наводяться в дод. 4. Крім того, окрему нульову групу чинників утворюють основні економічні показники, а дев’яту — додаткові показники.

Вісім основних груп чинників конкурентоспроможності за змістом інтерпретуються так:

1. Відкритість. Цей чинник вимірює відкритість до зовнішньої торгівлі й інвестицій, відкритість до іноземних прямих інвестицій і фінансових потоків, до політики обмінних курсів і легкості експорту.

2. Уряд (державна влада). Цей чинник вимірює роль держави в економіці. Сюди включається повний тягар урядових видатків, фіскальні дефіцити, норми державних заощаджень, граничні ставки оподаткування і загальна компетентність державної служби.

3. Фінанси. Фінанси вимірюють, наскільки ефективно фінансові посередники спрямовують заощадження у виробничі інвестиції, рівень конкуренції на фінансових ринках, стабільність і платоспроможність ключових фінансових інститутів, рівень національних заощаджень та інвестицій, кредитні рейтинги, які дають зовнішні фахівці.

4. Інфраструктура. Цей чинник вимірює якість доріг, залізниць, портів, телезв’язку, вартість авіаперевезень і загальні інвестиції в інфраструктуру.

5. Технологія. Цей чинник вимірює використання комп’ютерів, поширення нових технологій, здатність економіки сприймати нові технології, рівень та якість наукових досліджень і розробок.

6. Управління. Цей чинник вимірює загальну якість управління, маркетинг, підготовку кадрів і методи мотивації, ефективність компенсаційних схем і якість систем внутрішнього фінансового контролю.

7. Праця (людські ресурси). Цей чинник вимірює ефективність і конкурентоспроможність внутрішнього ринку праці. Він комбінує вимірювання рівня вартості праці у країні порівняно з міжнародними нормами разом із вимірюванням ефективності ринків праці (наприклад, перешкоди щодо найму і звільнення робітників), рівень базової освіти і навичок, ступінь перекручень цін через оподаткування праці.

8. Інститути. Цей чинник вимірює ступінь конкуренції у бізнесі, якість юридичних інститутів і юридичної практики, ступінь корупції й уразливості організованою злочинністю.

Моделювання восьми факторних індексів.

Після того, як дані було об’єднано у вісім груп чинників, вони були трансформовані, щоб усунути розбіжності, пов’язані з розміром країни, та стандартизовані, щоб усунути вплив одиниць вимірювання на ранжування.

Потім для кожного чинника було побудовано індекс, що поєднував дані з використанням деревоподібної структури. Цю процедуру проілюструємо на прикладі чинника відкритості (див. додаток).

1. Індекс відкритості = (¾ індексу кількісних даних + ¼ індексу даних експертних спостережень).

1.а. Індекс кількісних даних = Середнє з трьох змінних показників: тарифи, обмеження рахунку капіталу, конкурентність обмінного курсу.

1.б. Індекс даних спостережень = Середнє з чотирьох підіндексів:

1.б.1. Обмеження імпорту (середнє з показників питань 1, 2, 3, наведених у додатку).

1.б.2. Експортна політика (середнє з показників питань 4, 5).

1.б.3. Рівень і стабільність обмінного курсу (середнє з показників питань 6, 7, 8).

1.б.4. Відкритість для спільних підприємств з іноземним капіталом і прямих інвестицій (середнє з показників питань 14, 15).

Для кожного чинника (факторного індексу) беруться з певною вагою кількісні показники і показники експертних спостережень. По змозі, кількісним даним надається більша вага. Вагові коефіцієнти для всіх восьми чинників наведено в табл. 14.3.

Таблиця 14.3

Вагові коефіцієнти для кількісних даних і даних експертних спостережень у кожному факторному індексі конкурентоспроможності країни

Після визначення восьми факторних індексів вони об’єднуються в один зведений індекс конкурентоспроможності. Метою є побудувати такий індекс, щоб він високо корелювався із економічним зростанням на душу населення. Для утворення зведеного індексу факторні індекси підсумовуються з ваговими коефіцієнтами, сума яких дорівнює 1. Більшу вагу мають чинники, які більшою мірою впливають на економічне зростання. Значення індикаторів для окремих країн, побудованих на підставі опитування експертів, визначено як середнє значення оцінок експертів за семибальною шкалою: 7 балів — якщо експерт повністю погоджується з наведеним після назви індикатора твердженням (так або ні), 1 бал — якщо абсолютно не погоджується.

За результатами оцінок світового економічного форуму у 1998 році найбільш конкурентоспроможними економіками знову, як і в 1997 році, стали Сінгапур і Гонконг, незважаючи на кризу у Східній Азії. Обидві економіки характеризуються відкритою торгівлею, малим (за видатками і втручаннями) урядом, розвиненою інфраструктурою. США (3-й рейтинг) є найбільш конкурентоспроможними серед великих країн. Франція (22-й), Німеччина (24-й) і Італія (41-й) відстають за рахунок недостатньо ефективних уряду і ринків праці. Наприкінці списку залишаються Україна (53-й) і Росія (52-й рейтинг). Ранжування конкурентоспроможності країн в 1998 році подано в табл. 14.4.

Таблиця 14.4

Зведений рейтинг конкурентоспроможності 53-х країн (вибірково)

Такий низький рейтинг України спричинений не тільки труднощами перехідного періоду, а й суперечливим характером реформ, малоефективною державною політикою. Світовий звіт про конкурентоспроможність окремих національних економік поширює свій аналіз на охоплення влади корупцією і на посадові злочини не тільки тому, що добре управління допомагає політичній стабільності, а й тому, що це стало критичним чинником у міжнародній конкурентоспроможності. Існує достатньо емпіричних свідчень про те, що поширена корупція перешкоджає спроможності країни до залучення прямих іноземних інвестицій і взагалі підвищує витрати на ведення торгівлі в країні.

Питання для самоконтролю

1. Для яких статистичних макроекономічних показників конкурентоспроможності країн Маастрихтськими критеріями встановлено певні межі?

2. Назвіть одиничні показники конкурентоспроможності країни і розкрийте методику їх розрахунків.

3. Назвіть джерела офіційної статистики для кількісної характеристики системи соціальних індикаторів рівня життя населення України.

4. Розкрийте методику розрахунку багатовимірної середньої.

5. Назвіть вісім основних груп чинників, які було використано для розрахунку зведеного індексу конкурентоспроможності економіки країн Світовим форумом.

6. Розкрийте короткий зміст методики розрахунку індексу людського розвитку за Програмою ООН як одного з показників конкурентоспроможності країни.

Поиск по сайту: