АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розв’язання

Читайте также:
  1. В чому ви вбачаєте зміст поняття “соціальні ілюзії”?(Підготовка зазначеної доповіді є формою індивідуальної роботи; обов’язкова до виконання;форма виконання - письмова).
  2. Вадим ГУСІВ.
  3. ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ
  4. Державотворча роль української мови
  5. Для звичайних диференціальних рівнянь
  6. Додаткова література
  7. екст і його ознаки
  8. З ДИСЦИПЛІНИ «Основи економічної теорії»
  9. Загальнодидактичні принципи теорії навчання у вищій школі
  10. Задача 1.2.
  11. Задача 10.8.
  12. Задача 3.3.

1.Для портфеля, що складається з двох активів, стандартне відхилення визначається за формулою:

де s - стандартне відхилення доходів,

C - частка кожного виду цінного паперу в портфелі,

r - коефіцієнт кореляції доходів цінних паперів, що складають портфель.

 

2.Максимальне стандартне відхилення доходів портфеля буде, коли r=+1, мінімальне – при r=-1.

Якщо r=+1, то стандартне відхилення доходів портфеля буде визначено за формулою:

Якщо r=-1, то стандартне відхилення доходів портфеля буде визначено за формулою:

Відповідь: Максимальне стандартне відхилення доходів портфеля (та, відповідно, максимальний ризик портфелю) 23,25%,мінімальне стандартне відхилення доходів портфеля (мінімальний ризик)- 9,25%.

 

Задача 2. Безризикова ставка дорівнює 0,08, доход по акції Х складає 10%, по акції У -13%, стандартне відхилення доходів по Х=2, по У= 4, b по Х=0,9, по У=1,2. Яка акція є більш інвестиційне привабливою? Зробить необхідні розрахунки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)