|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Закон распределения Эрланга (гамма-распределение)Функция плотности вероятности , x ³ 0; Функция распределения , x ³ 0; Точечная оценка параметров закона распределения: и по k' принимается k как ближайшее целое (k=1, 2, 3,...); . Закон распределения Вейбулла Функция плотности вероятности , x ³ 0; функция распределения , x ³ 0; Точечная оценка параметров закона распределения ; . Для усеченных и смещенных законов распределения вид функций и расчет параметров находятся в соответствии с ранее приведенными соотношениями. Укрупненный алгоритм программы для исследования случайных величин приведен на рисунке 2.12. 1 Пуск
Ввод n, xi, n – размер выборки xi – числа выборки
xс, закон распре- xc – величина сдвига деления
N,Xmin,Xmax,xм,s2,V, соответственно число интервалов, Xj,Xсj,Mj,pэj и др. минимальные и максимальные чис- ла выборки, матожидание, дисперсия, 5 коэффициент вариации, границы и сере- Параметры теоре- дины интервалов, частоты и частости ческого распреде- ления, Fj , pj, ста- Fj – функция распределения тистики критериев pj – теоретическая вероятность
Вывод парамет- ров распределе- ния,статистик кри- териев, графиков
Да 7 Продолжить расчеты? Нет Останов
Рисунок 2.12 – Укрупненный алгоритм программы исследования случайных величин
Оценка согласованности эмпирического и теоретического распределений может производиться по критериям Колмогорова, Пирсона, Романовского и Мизеса-Смирнова. По критерию Колмогорова, Пирсона и Романовского оценка считается обоснованной при числе наблюдений не менее 100 и по критерию Мизеса-Смирнова – не менее 50. При применении критерия Колмогорова для меньшего размера выборки необходимо использовать заранее известные значения математического ожидания и среднеквадратического отклонения случайной величины, а не их выборочные оценки. Ниже приводится порядок проверки выдвинутой гипотезы о законе распределения случайной величины по различным критериям. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |