Линейное экспоненциальное сглаживание

Пусть модель сглаживающего прогноза на основе модели Брауна имеет вид:

(2.3.5),

а начальные условия для сглаживающего полинома определены как:

.

Для того чтобы выразить коэффициенты и необходимо воспользоваться коэффициентами уравнения тренда , полученными методом наименьших квадратов.

Тогда экспоненциальные средние моделей первого и второго порядков могут быть оценены как:

,

.

Оценки параметров коэффициентов модели (2.3.5) составят:

,

.

Окончательно точечный прогноз по модели экспоненциального среднего первого порядка на момент времени T:

.

Оценить модельную дисперсию можем по формуле:

, где

- среднеквадратическая ошибка отклонения от линейного тренда, которую определяем из формулы:

.

Поиск по сайту: