Характеристики прогностической пригодности эконометрической модели

Абсолютные показатели ошибки прогнозапозволяют количественно определить величину расхождения прогноза и факта в единицах измеряемого показателя. Будем различать следующие характеристики.

Абсолютная ошибка прогноза: , где

- фактическое значение показателя на t-й момент времени;

- прогнозное значение показателя на t-й момент времени.

Средняя абсолютная ошибка прогноза: , где

n – период упреждения прогноза.

Среднеквадратическая ошибка прогноза: .

Значения все вышеперечисленных показателей зависят от масштаба измерений, который в ряде случаев, в частности при межобъектных сопоставлениях, уменьшает объективность оценок, для того, чтобы избежать этого используют относительные показатели измерения ошибки прогноза, выраженные либо в долях единицы, либо в процентах.

Относительная ошибка прогноза: .

Средняя относительная ошибка прогноза: .

Доля исполнения прогнозов: , где

p – доля подтвердившихся прогнозов;

q - доля не подтвердившихся прогнозов.

Коэффициенты несоответствия (коэффициенты Тейла):

1). ;

2). .- данная форма коэффициента Тейла наиболее распространена на практике, и если не делается специальных оговорок, то по умолчанию используется именно она. Следует добавить, что на практике в ряде случаев исследования объектов прогнозирования и их динамики более эффективными методами оценки точности прогнозов является исчисление коэффициентов несоответствия Тейла в приростах исследуемого показателя y_i. Не трудно видеть, что «совершенный прогноз» имеет коэффициент Тейла равный 0.

Иногда для определения точности прогноза применяют сравнительные методы. Так в формулах коэффициентов несоответствия Тейла вместо значения прогнозного показателя - , может стоять его желаемое значения, некий «эталон». Примером другого подхода можно назвать расчет коэффициента корреляции между прогнозируемыми значениями показателя и фактическими его значениями на периоде упреждения прогноза.

, где

- коэффициент квариации прогнозных и фактических значений переменных на отрезке периода упреждения;

- стандартные ошибки прогнозного и фактического рядов на отрезке периода упреждения.

Однако при анализе и интерпретации последнего показателя не следует забывать о специфике истолкования значений коэффициента парной корреляции.

Качественные способы оценки точности прогноза весьма многочисленны, но по частоте использования бесспорным лидером в анализе является построение диаграммы «прогноз-реализация». Данный метод состоит в следующем.

1. На координатной плоскости «прогноз-реализация» наносится «облако» прогноза (координаты могут наноситься в их абсолютных значениях, но рекомендуется использование процентных либо приростных характеристик рядов).

2. Визуально осуществляется анализ формы распределения относительно линии «идеальных» прогнозов.

Поиск по сайту: