Квадратичное экспоненциальное сглаживание

Пусть модель сглаживания прогноза по модели Брауна имеет вид:

,

а начальные условия для сглаживающего полинома заданы следующим образом:

,

,

.

Тогда экспоненциальные средние первого, второго и третьего порядков могут быть подсчитаны по следующим формулам:

,

,

,

а оценки коэффициентов модели могут быть оценены из следующих соотношений:

,

,

.

Окончательно точечный прогноз по модели экспоненциального среднего второго порядка на момент времени T:

.

Ошибка модели прогноза находится по формуле:

,

где - среднеквадратическая ошибка отклонения от квадратичного тренда, которую определяем по формуле:

,

где n – количество членов в исследуемом ряду.

Поиск по сайту: