Вопрос № 20.3. Оригинальный порядковый номер: 32

Пусть — стохастических процесс. Пусть для него выполнены следующие условия: — постоянство математического ожидания, — постоянство дисперсии, — автоковариация, зависящая только от величины лага между рассматриваемыми переменными. Тогда данный процесс является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. нестационарным

2. совместно стационарным

3. слабо стационарным или стационарным в узком смысле

4. условно стационарным

Вопрос № 20.4. Оригинальный порядковый номер: 34

Процессом, который всегда является стационарным в слабом смысле является …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. процесс случайного блуждания

2. смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего

3. процесс белого шума

4. процесс авторегрессии первого порядка

Вопрос № 20.5. Оригинальный порядковый номер: 38

На рисунке представлена реализация …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. процесса, нестационарного по математическому ожиданию

2. процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию

3. стационарного процесса

4. процесса, нестационарного по дисперсии

Вопрос № 20.1. Оригинальный порядковый номер: 31

Если случайные величины, образующие «белый шум» распределены нормально, тогда...

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1. для временного ряда ярко выражены сезонные колебания

2. временной ряд является нестационарным

3. этот временной ряд называется гауссовским белым шумом

4. временной ряд имеет тренд

Вопрос № 20.2. Оригинальный порядковый номер: 48

Текущее значение экономического процесса предопределено его предысторией. Пусть - ошибка модели в момент t, f - аналитическая функция. Тогда модель для указанного допущения имеет следующий вид …

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1

1.

2.

3.

4.

Поиск по сайту: