АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Что такое «ловушка фиктивных переменных»?

Читайте также:
  1. This (этот, эта, это), that (тот, та, то), such (такой, такая, такое, такие).
  2. А. человеку надо поручить такое задание, которое требовало бы максимума усилий, но не вредило бы здоровью
  3. Брэнд не знает, что такое границы
  4. Выло в ней что то этакое, в этой Либби. Она сидела на диване в полном
  5. Геймплей и все такое.
  6. Глава 23. ЧТО ТАКОЕ СВЯТИЛИЩЕ?
  7. Глава 5. Что такое современность?
  8. Знаете ли Вы что такое донорство костного мозга?
  9. И такое учреждение появилось. Было изобретено государство. 1 страница
  10. И такое учреждение появилось. Было изобретено государство. 2 страница
  11. И такое учреждение появилось. Было изобретено государство. 3 страница
  12. И такое учреждение появилось. Было изобретено государство. 4 страница

«Ловушка фиктивных переменных» - это включение в уравнение фиктивной переменной для эталонной категории. Вследствие этого невозможно дать интерпретацию коэффициентам регрессии, так как теперь отсутствует «база».

В каком количестве и как нужно ввести фиктивные переменные для выражения

Различий внутри группы с несколькими категориями?

Для выражения различий внутри группы с несколькими категориями число вводимых фиктивных переменных равно числу категорий минус один (минус «базовая категория»).

Если, например, 4 категории нужно выбрать базовую категорию 0, тогда фиктивные переменные D1,D2,D3 будут определяться следующим образом:

Категория 0 D1=D2=D3=0,

Категория 1 D1=1 D2=D3=0

Категория 2 D2=1 D1=D3=0

Категория 3 D3=1 D1=D2=0

Как ввести фиктивные переменные для нескольких групп, каждой с несколькими категориями?

Если нескольких групп, каждой с несколькими категориями, то в каждой группе фиктивная переменная определяется для каждой категории, кроме эталонной.

Если, например, 2 группы переменных – UM и D и в каждой по 3 категории, то тогда фиктивные переменные будут определяться следующим образом:

UM\D Категория 0 Категория 1 Категория 2
Категория 0 UM1=UM2=0 D1=D2=0 базовая кат. UM1=UM2=0 D1=1 D2=0 UM1=UM2=0 D2=1 D1=0
Категория 1 UM1=1 UM2=0 D1=D2=0 UM1=1 UM2=0 D1=1 D2=0 UM1=1 UM2=0 D2=1 D1=0
Категория 2 UM2=1 UM1=0 D1=D2=0 UM2=1 UM1=0 D1=1 D2=0 UM2=1 UM1=0 D2=1 D1=0

 

Как интерпретируется константа при использовании фиктивных переменных

Сдвига?

Константа – это оценка базового значения постоянного члена в уравнении регрессии, а коэффициенты при фиктивных переменных служат оценками приращения постоянного члена по сравнению с этим базовым уровнем.

257. Как интерпретируется константа при использовании фиктивных переменных

сдвига и наклона?

y = a + s*f1 + b1*x + t*f2, где f2=f1*x

Константа показывает величину смещения графика регрессии при х равном «0»: одну величину (a), когда фиктивная переменная (f1) принимает значение «0»; другую (a+s) – когда фиктивная переменная (f1) принимает значение «1».

Фиктивная переменная сдвига (какое бы значение она не принимала) не влияет на величину константы.

(др.вариант: константа показывает величину смещения графика регрессии для различных категорий качественной характеристики при х равном «0»).

258. Как интерпретируется коэффициент при фиктивной переменной сдвига?

Он показывает величину (s), на которую изменяется константа (a) в уравнении ререссии, если фиктивная переменная сдвига (f1) принимает значение «1».

259. Как интерпретируется коэффициент при фиктивной переменной наклона?

Он показывает величину (t), на которую изменяется коэффициент наклона (b1) в уравнении регрессии, если фиктивная переменная наклона (f2) принимает ненулевое значение.

(?)260. Как интерпретируется коэффициент при фиктивной переменной взаимодействия?

Возможно – аналогично 259, т.к. ф.п. взаимодействия также будет стоять при х.

Он показывает величину (t), на которую изменяется коэффициент наклона (b1) в уравнении регрессии, если фиктивная переменная взаимодействия (f2) принимает ненулевое значение.

261. Как определяется значимость коэффициента при фиктивной переменной?

С помощью t-теста:

Сравниваем t-статистику фиктивной переменной с t крит. (d.f.; двусторон.тест; уровень значимости). Если больше - значит отвергаем нулевую гипотезу о незначимости различий «у» по различным категориям качественной характеристики.

262. Как определяется значимость одновременно группы фиктивных переменных

сдвига и наклона?

С помощью F-теста:

Нулевая гипотеза (Но): коэффициенты при обеих фиктивных переменных равны 0.

F (k; d.f в уравнении с фикт.пер.) =

[(RSS без ф.п. – RSS с ф.п.)/k] / [RSS с ф.п./d.f. в ур.с ф.п.]

где k - число фиктивных переменных, совокупную значимость которых оцениваем.

Сравниваем с F крит. (k;d.f.;уров.знач-ти). Если больше - значит отвергаем Но.

263. Как определяется значимость одновременно нескольких фиктивных переменных

сдвига?

С помощью F-теста:

Но – все коэффициенты при этих нескольких фикт. переменных равны 0.

Расчет: полностью аналогично вопросу 262.

(?)264. Почему использование фиктивных переменных эквивалентно расчету регрессии на

отдельных частях выборки?

Фиктивная переменная строго принимает одно из 2-ух значений: 0 или 1.Следов-но, автоматически обеспечивается селекция выборки. Базовые коэф-ты рассчитываются так чтобы min-ть RSS для эталонной категории; а коэф-ты при фиктивных переменных – так чтобы min-ть RSS для другой категории. Результат будет в итоге такой же как и в случае оценки отдельных выборок.

265. В чем состоит тест Чоу для обнаружения структурного сдвига?

Тест Чоу = F-тест на значимость улучшения качества уравнения после разделения выборки. Для случая 2-х подвыборок (каждая обладает определенной кач-й хар-кой):

F = [(RSSвся выборка – RSSподвыборка1 – RSSподвыборка2)/k] / [(RSSподвыборка1 + RSSподвыборка2)/n-2k]

k – число использованных степеней свободы (т.е. число оцениваемых параметров)

n-2k – число степеней свободы после разделения выборки

Сравниваем с F крит. (k; n-2k; ур.знач-ти). Если F больше крит-й то Но о незначимости разбиения выборки отвергается.

266. Какую статистику использует тест Чоу? Как определяется число степеней свободы

для этой статистики?

1) F-статистику. 2) В тесте Чоу k и n-2k степени свободы. k - число использованных степеней свободы (в регрессии для всей выборки d.f. = n-k; когда выборку разбили d.f. в сумме по 2-ум подвыборкам = n-2k. Разница м/д ними и есть k); n-2k – число степеней свободы после разделения выборки (где n – объем выборки, k – число оцениваемых параметров).

267. Какому тесту эквивалентно использование теста Чоу?

F-тесту объясняющей способности совокупности фиктивных переменных.

(при условии что включен полный набор фиктивных переменных для качественных характеристик модели)

268. Почему введение фиктивных переменных является предпочтительным по

сравнению с использованием теста Чоу?

Метод фиктивных переменных более информативен: 1) показывает как различаются функции для разных категорий в случае наличия таких различий; 2) дает возможность выполнить t-тесты для отдельных коэф-тов фиктивных переменных.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)