|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Почему проявление автокорреляции наиболее типично для временных рядов?Автокорреляция обычно встречается только в регрессионном анализе при использовании данных временных рядов. Во почти всех рядах имеется явная зависимость уровней этого периода от предыдущих им. Например, количество населения за явный год находится в зависимости (при остальных равных условиях) от количестве в предшествующие годы. Случайный член и в уравнении регрессии подвергается воздействию тех переменных, влияющих на зависимую переменную, которые не включены в уравнение регрессии. Если значение и в любом наблюдении должно быть независимым от его значения в предыдущем наблюдении, то и значение любой переменной, «скрытой» в и, должно быть некоррелированным с ее значением в предыдущем наблюдении.
Каковы основные последствия автокорреляции? 1. Истинная автокорреляция не приводит к смещению оценок коэффициентов регрессии, но оценки перестают быть эффективными 2. Положительная автокорреляция (наиболее важный для экономики случай) приводит к увеличению дисперсии оценки коэффициентов 3. Оценка дисперсии остатков Se 2 является смещенной оценкой истинного значения se 2, во многих случаях занижая его. 4. Автокорреляция вызывает занижение оценок стандартных ошибок коэффициентов, что влечет за собой увеличение t -статистик. 5. В силу вышесказанного выводы по оценке качества коэффициентов и модели в целом, возможно, будут неверными. Это приводит к ухудшению прогнозных качеств модели.
Каковы основные предпосылки и ограничения использования статистики Дарбина- Уотсона для обнаружения автокорреляции? Каковы границы изменения статистика Дарбина-Уотсона? Какое значение Статистики Дарбина-Уотсона характеризует отсутствие автокорреляции? Какова связь между статистикой Дарбина-Уотсона и коэффициентом Автокорреляции? Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для Обнаружения положительной автокорреляции? Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для Обнаружения отрицательной автокорреляции? Как следует поступить при попадании статистики Дарбина-Уотсона в «темную Зону»? Какую статистику для обнаружения автокорреляции следует использовать при Наличии лаговой зависимой переменной в качестве объясняющей? 300. Какова формула расчета h -статистики Дарбина? Можно ли использовать Статистику Дарбина-Уотсона в качестве вспомогательного средства для расчета h -статистики Дарбина? 301. Какое распределение имеет h -статистика Дарбина и при каких предпосылках? 302. Каковы ограничения и условия на использование h -статистики Дарбина? В каких случаях, в регрессии с лаговой зависимой переменной в качестве Объясняющей возможно ограничиться использованием статистики Дарбина-Уотсона? 304. Что такое авторегрессионное преобразование? Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |