АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Почему проявление автокорреляции наиболее типично для временных рядов?

Читайте также:
  1. Ambient media в контексте современных рекламных кампаний
  2. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  3. Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции
  4. Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений.
  5. Анализ временных рядов
  6. Анализ временных рядов и прогнозирование
  7. Атипичное течение острого среднего отита.
  8. В 2006-2013 годах уже было создано десять (временных) Домов АВП.
  9. В настоящее время наиболее существенное влияние на совокупный спрос в российской экономике оказывает такой неценовой фактор . как
  10. Взаимосвязь экономического роста и циклов в современных условиях.
  11. Внедрение на государственной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы
  12. ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Автокорреляция обычно встречается только в регрессионном анализе при

использовании данных временных рядов. Во почти всех рядах имеется явная зависимость уровней этого периода от предыдущих им. Например, количество населения за явный год находится в зависимости (при остальных равных условиях) от количестве в предшествующие годы. Случайный член и в уравнении регрессии подвергается воздействию тех переменных, влияющих на зависимую переменную, которые не включены в уравнение регрессии. Если значение и в любом наблюдении должно быть независимым от его значения в предыдущем

наблюдении, то и значение любой переменной, «скрытой» в и, должно быть

некоррелированным с ее значением в предыдущем наблюдении.

 

Каковы основные последствия автокорреляции?

1. Истинная автокорреляция не приводит к смещению оценок коэффициентов регрессии, но оценки перестают быть эффективными

2. Положительная автокорреляция (наиболее важный для экономики случай) приводит к увеличению дисперсии оценки коэффициентов

3. Оценка дисперсии остатков Se 2 является смещенной оценкой истинного значения se 2, во многих случаях занижая его.

4. Автокорреляция вызывает занижение оценок стандартных ошибок коэффициентов, что влечет за собой увеличение t -статистик.

5. В силу вышесказанного выводы по оценке качества коэффициентов и модели в целом, возможно, будут неверными. Это приводит к ухудшению прогнозных качеств модели.

 

Каковы основные предпосылки и ограничения использования статистики Дарбина-

Уотсона для обнаружения автокорреляции?

Каковы границы изменения статистика Дарбина-Уотсона? Какое значение

Статистики Дарбина-Уотсона характеризует отсутствие автокорреляции?

Какова связь между статистикой Дарбина-Уотсона и коэффициентом

Автокорреляции?

Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для

Обнаружения положительной автокорреляции?

Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для

Обнаружения отрицательной автокорреляции?

Как следует поступить при попадании статистики Дарбина-Уотсона в «темную

Зону»?

Какую статистику для обнаружения автокорреляции следует использовать при

Наличии лаговой зависимой переменной в качестве объясняющей?

300. Какова формула расчета h -статистики Дарбина? Можно ли использовать

Статистику Дарбина-Уотсона в качестве вспомогательного средства для расчета

h -статистики Дарбина?

301. Какое распределение имеет h -статистика Дарбина и при каких предпосылках?

302. Каковы ограничения и условия на использование h -статистики Дарбина?

В каких случаях, в регрессии с лаговой зависимой переменной в качестве

Объясняющей возможно ограничиться использованием статистики Дарбина-Уотсона?

304. Что такое авторегрессионное преобразование?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)