Почему проявление автокорреляции наиболее типично для временных рядов?

Автокорреляция обычно встречается только в регрессионном анализе при

использовании данных временных рядов. Во почти всех рядах имеется явная зависимость уровней этого периода от предыдущих им. Например, количество населения за явный год находится в зависимости (при остальных равных условиях) от количестве в предшествующие годы. Случайный член и в уравнении регрессии подвергается воздействию тех переменных, влияющих на зависимую переменную, которые не включены в уравнение регрессии. Если значение и в любом наблюдении должно быть независимым от его значения в предыдущем

наблюдении, то и значение любой переменной, «скрытой» в и, должно быть

некоррелированным с ее значением в предыдущем наблюдении.

Каковы основные последствия автокорреляции?

1. Истинная автокорреляция не приводит к смещению оценок коэффициентов регрессии, но оценки перестают быть эффективными

2. Положительная автокорреляция (наиболее важный для экономики случай) приводит к увеличению дисперсии оценки коэффициентов

3. Оценка дисперсии остатков S_e ² является смещенной оценкой истинного значения s_e ², во многих случаях занижая его.

4. Автокорреляция вызывает занижение оценок стандартных ошибок коэффициентов, что влечет за собой увеличение t -статистик.

5. В силу вышесказанного выводы по оценке качества коэффициентов и модели в целом, возможно, будут неверными. Это приводит к ухудшению прогнозных качеств модели.

Каковы основные предпосылки и ограничения использования статистики Дарбина-

Уотсона для обнаружения автокорреляции?

Каковы границы изменения статистика Дарбина-Уотсона? Какое значение

Статистики Дарбина-Уотсона характеризует отсутствие автокорреляции?

Какова связь между статистикой Дарбина-Уотсона и коэффициентом

Автокорреляции?

Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для

Обнаружения положительной автокорреляции?

Каковы правила использования таблицы статистики Дарбина-Уотсона для

Обнаружения отрицательной автокорреляции?

Как следует поступить при попадании статистики Дарбина-Уотсона в «темную

Зону»?

Какую статистику для обнаружения автокорреляции следует использовать при

Наличии лаговой зависимой переменной в качестве объясняющей?

300. Какова формула расчета h -статистики Дарбина? Можно ли использовать

Статистику Дарбина-Уотсона в качестве вспомогательного средства для расчета

h -статистики Дарбина?

301. Какое распределение имеет h -статистика Дарбина и при каких предпосылках?

302. Каковы ограничения и условия на использование h -статистики Дарбина?

В каких случаях, в регрессии с лаговой зависимой переменной в качестве

Объясняющей возможно ограничиться использованием статистики Дарбина-Уотсона?

304. Что такое авторегрессионное преобразование?

Поиск по сайту: