|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Спецификация и приведенная форма эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономикиОпределение явного вида эконометрической модели называется спецификацией эконометрической модели. При спецификации эконометрических моделей принято учитывать четыре принципа: 1) эконометрические утверждения и закономерности должны быть переведены на математический язык; 2) количество уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных; 3) переменные должны быть датированы; 4) в модель должен быть включён параметр случайной ошибки, чтобы охарактеризовать влияние случайных факторов. Существуют следующие формы спецификации моделей: 1) структурная форма модели, когда эндогенные переменные не выражены явно через предопределенные переменные; 2) приведенная форма модели, когда эндогенные переменные представляют собой явно выраженные функции от предопределенных переменных. Экономическим объектом в эконометрической модели Самуэльсона-Хикса является закрытая экономика. Состояние закрытой экономики в текущем периоде t характеризуется переменными (Yt, Ct, It, Gt), где Yt – валовой внутренний продукт (ВВП); Ct – уровень потребления; It – величина инвестиций; Gt – государственные расходы. При составлении спецификации модели Самуэльса-Хикса необходимо учесть следующие экономические утверждения: 1) текущее потребление объясняется уровнем валового внутреннего продукта в предыдущем периоде, увеличиваясь одновременно с ним, но с меньшей скоростью; 2) величина инвестиций прямо пропорциональна приросту валового внутреннего продукта за предшествующий период (прирост ВВП за предшествующий период определяется как разность Yt-l и Yt-2); 3) государственные расходы возрастают с постоянным темпом роста; 4) текущее значение валового внутреннего продукта представляет собой сумму текущих уровней потребления, инвестиций и государственных расходов (тождество системы национальных счетов). Если вышеперечисленные экономические утверждения перевести на математический язык, то мы придём к спецификации модели вида (1): Ct=a0+a1Yt–1, It=b*(Yt–1–Yt-2), Gt=g*Gt–1, Yt=Ct+It+Gt, при ограничениях: 0<a1<1, b>0, g>0. Спецификация (1) модели близка к приведённой форме: текущие переменные Ct, It и G t являются явными функциями предопределен–ных переменных, а переменную Yt можно сделать явной функцией путём подстановки правых частей первых трёх уравнений в правую часть четвёртого уравнения. В итоге получим приведённую форму (2) модели Самуэльсона-Хикса: Ct=a0+a1Yt–1, It=b*(Yt–1–Yt-2), Gt=g*Gt–1, Yt=a0+a1Yt–1– b*(Yt–1–Yt-2)+g*Gt–1, при ограничениях: 0<a1<1, b>0, g>0. Основное отличие эконометрических моделей от других видов моделей заключается в обязательном включении в модель случайной ошибки. Случайная ошибка характеризуется следующими свойствами: 1) математическое ожидание случайной ошибки при всех значениях эндогенной переменной равно нулю; 2) дисперсии случайной ошибки удовлетворяют свойству гомоскедастичности, т. е. постоянства дисперсий. Запишем спецификацию модели вида (1) с учётом случайной ошибки: Ct=a0+a1Yt–1, (3) It=b*(Yt–1–Yt-2), Gt=g*Gt–1, Yt=Ct+It+Gt, при ограничениях: 0<a1<1, b>0, g>0, E(ut|Yt–1)=0, σ(ut|Yt–1)=σu, σ(νt|Yt–1,Yt-2)=σν, E(wt|Gt–1)=0. С учётом первой и третьей спецификаций модели Самэльсона-Хикса, получим приведённую форму данной модели (4): Ct=a0+a1Yt–1, It=b*(Yt–1–Yt-), Gt=g*Gt–1, Yt=a0+(a1+b)Yt–1– b*Yt–2+g*Gt–1+(ut+νt+wt) при ограничениях: 0<a1<1, b>0, g>0. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |